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标题: 什么是AIC最小 [打印本页]

作者: 蓬蒿人 时间: 2007-8-28 10:35:00 标题: 什么是AIC最小

什么是AIC最小？如何利用EVIEWS来做？他又什么意义？谢谢

作者: minixi 时间: 2007-8-28 16:40:00

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作者: 黄飞鸿 时间: 2007-8-28 18:41:00

AIC最小原则是判定模型好坏标准之一，犹如R2（R平方）一样。

AIC和SC(舒瓦茨信息）常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。比如说，一个VAR（向量自回归模型），经济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往采用AIC或者SC最小原则，即观察不同的阶数的VAR模型，哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。

AIC、SC都会在模型参数中给出。除了R2、AIC、 SC之外，常用的判断标准还有Lg（极大似然法则）等。这些法则主要用在同一模型不同滞后阶数选择的判断上。

作者: liming_xue 时间: 2010-1-27 19:58:15

我也遇到过这个问题

作者: 报_apple 时间: 2010-1-27 21:17:01

我记得AIC是赤池统计量，当增加了一个变量后，如果这个变量对模型有足够的解释力，就会使赤池统计量变小。

作者: xubin9676 时间: 2010-1-27 22:14:33

好东西，顶一个！

作者: 协整99 时间: 2010-1-27 23:04:51

一般Eviews直接给出，用来判断最优滞后阶数的，与SC并用，越小越好。

作者: 高原的风 时间: 2010-1-28 12:37:04

Eviews直接给出，用来判断最优滞后阶数的，与SC并用，越小越好。

作者: muxiaoyun 时间: 2010-2-5 10:59:50

一般是作为选择变量滞后阶数的标准。

作者: yette 时间: 2010-2-6 17:22:15

谢谢，又上了一课

作者: guaitutu 时间: 2010-3-15 08:54:35

明白了许多，谢谢楼上高手

作者: wjas 时间: 2010-4-10 16:29:51

同意同意
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作者: yanrantuo 时间: 2010-4-13 10:17:10

在eviews里如果操作呢，希望高手指教

作者: 晨晨最棒 时间: 2010-4-13 23:06:44

又学到新知识了。。

作者: lzhfgood 时间: 2010-4-14 19:14:27

yanrantuo 发表于 2010-4-13 10:17
在eviews里如果操作呢，希望高手指教

操作结果中有AIC值

作者: ywh19860616 时间: 2010-4-14 20:49:46

用eviews运行的时候就有给出的，比如单位根检验时，AIC和SC都会给出，一般认为越小越好

作者: ywh19860616 时间: 2010-4-14 20:50:15

用eviews运行的时候就有给出的，比如单位根检验时，AIC和SC都会给出，一般认为越小越好

作者: xunmi2008rose 时间: 2011-6-15 13:40:28

同样困扰中，深受启发。

作者: NKGCL 时间: 2012-3-28 22:20:14

谢谢，很受用

作者: 木各 时间: 2012-3-30 19:09:44

回归结果里有越小越好

作者: iijsiijs 时间: 2012-5-11 21:15:32

AIC值越小越好，不过这个“值”具体指什么呀？是其绝对值越小越好还是实际值越小越好呢（当AIC和SI值均为负数时）？
多谢各位大侠赐教啦

作者: ﹏孩ｚǐ暣γ 时间: 2012-5-18 17:44:00

iijsiijs 发表于 2012-5-11 21:15
AIC值越小越好，不过这个“值”具体指什么呀？是其绝对值越小越好还是实际值越小越好呢（当AIC和SI值均为负 ...

同问啊我也纠结在这个问题了。。。我得到的都是负值

作者: ionoychen 时间: 2012-10-11 01:48:55

谢谢好人呀

作者: scyblyk 时间: 2013-12-21 10:29:05

AIC的值为负的时候也是越小越好，也就说是实际值而不是绝对值越小越好，比如-2与-1.9，就选-2那个。

作者: cch113 时间: 2014-5-13 10:40:14

如果AIC是正值，是否可以？因为一直做都是负值，偶尔会有正值

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