现在有一些面板的日收益率数据,如何能转化成周收益率,数据本身还是如果这个交易日没有交易,就没有这一天的数据,还不是给的0值所以感觉很麻烦。
然后如果想对每个个体去求一个每一天的波动率,这个波动率定义为这一天之前三个月内的收益率的标准差,这个应该怎么生成呢。或者简化一点不考虑上一个问题这里就是对从t期到之后t-90的话怎么去求呢,只知道by id 然后分组求,但是这中rolling window的不知道怎么实现。
最后还有一个问题是想要求每天市场收益率,定义为各个个体收益率按净值这个变量加权和,那这个应该怎么求呢。
大谢!!!!