连老师,您好!
想请教一个关于滞后变量的解释问题的。
在一个回归模型中, 被解释变量是y的当前期减去y的滞后一期(Yt-Yt-1),就是那个三角形的Y, 解释变量是y的滞后第2期(Yt-2)还有其他的变量例如x1,x2等等,(这个回归模型假设y的滞后第1期等于1)
请问连老师,我是否可以根据上面的回归结果,也就是根据y的滞后第2期的系数来推断y的滞后1期和滞后2期的各自的影响呢?
换句话说,一个回归式子里面的被解释变量是当期值与上一起值的差, 我是否可以根据这个值的滞后第2期的回归系数来判定第一期的系数是多少呢?
谢谢您!!