以下我做的代码 针对伍德里奇(5ed) 例8.6 系数和标准误是和原书一样 但第(2)和第(4)列的R平方有出入
*example 8.6 //加权最小二乘估计
use 401KSUBS.dta,clear
keep if fsize==1 //只考察单身的样本
gen age_sq=(age-25)^2
reg nettfa inc ,r //表8-1 第1列系数 记得是报告稳健标准误
gen nettfa_w=nettfa/(inc^0.5)
gen intercept_w=1/(inc^0.5)
gen inc_w=inc/(inc^0.5)
reg nettfa_w intercept_w inc_w,nocons //表8-1 第2列系数
reg nettfa inc age_sq male e401k ,r // 表8-1 第3列系数 报告稳健标准误
gen age_sq_w=age_sq/(inc^0.5)
gen male_w=male/(inc^0.5)
gen e401k_w=e401k/(inc^0.5)
reg nettfa_w intercept_w inc_w age_sq_w male_w e401k_w ,nocons //表8-1 第4列系数
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