比特币量化 -- 源码 | 幽灵交易者策略

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NO1 . 前言

正如幽灵交易者的名字，该策略的核心思路是，在真实下单交易之前，先虚拟出一个交易，如果这个虚拟的交易是亏损的，那么下一次才启动真实的交易。

NO2 . 策略简介

该策略思路源自于交易者的观察，交易者从自己的交易记录中发现，如果上一次交易是盈利的，那么下一次交易亏损的概率比较大。因此在设计策略时，人为的控制了这些可能会亏损的交易。

具体在策略中，我们将引入虚拟交易和与之对应的真实下单模块。也就是说，虚拟交易一直在运行，而真实下单模块直到上一笔虚拟交易是亏损的，并且达到指定的交易条件的情况下才执行。

NO3 . 策略原始需求

1、K线数据

2、短期指数平均线

3、长期指数平均线

4、RSI 指标

5、唐奇安通道

NO4 . 入场条件

多头开仓：如果当前没有持仓，并且上次虚拟交易时发生过一次亏损，并且短期均线在长期均线之上，并且 RSI 低于超卖值，并且价格创新高。

空头开仓：如果当前没有持仓，并且上次虚拟交易时发生过一次亏损，并且短期均线在长期均线之下，并且 RSI 高于超买值，并且价格创新低。

NO5 . 出场条件

多头平仓：如果当前持有多单，并且价格下破唐奇安通道下轨。

空头平仓：如果当前持有空单，并且价格上破唐奇安通道上轨。

NO6 . 回测绩效

NO7 . 策略进阶

1、改变出场方式

本策略是通过唐奇安通道上下轨进行止损出场的，也可以采用最大浮动亏损百分比进行止损。

2、改变入场方式

本策略每次真实入场前是基于前一次的虚拟盈亏，也可以考虑设置多次虚拟盈亏结果决定是否入场。

NO8 . 策略亮点

1、该策略中的亮点是虚拟交易与实盘交易完全隔离，当虚拟交易亏损后，实盘交易才入场。

2、将均线与 RSI 相结合，这是区别以往策略的又一亮点，即当行情进入超卖区不做空，当行情进入超买区不做多。

3、从策略的稳定性来说，策略绩效分布较为稳定，主流品种适应性强。

思考：用于比特币数字货币量化 也可以 尝试一下，不失为一种思路，比如海龟交易法的首次头寸如果使用模拟下单，是不是可以避免 频繁 假信号 引起的回撤？

NO9 . 干货为什么要分享

交流无限

转载自 ( BotVS 量化交易平台 )

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