楼主: littleDreamX
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[比特币] 比特币量化 -- 源码 | 幽灵交易者策略 [推广有奖]

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littleDreamX 发表于 2017-12-18 10:33:31 |显示全部楼层


NO1 . 前言

正如幽灵交易者的名字,该策略的核心思路是,在真实下单交易之前,先虚拟出一个交易,如果这个虚拟的交易是亏损的,那么下一次才启动真实的交易。




NO2 . 策略简介

该策略思路源自于交易者的观察,交易者从自己的交易记录中发现,如果上一次交易是盈利的,那么下一次交易亏损的概率比较大。因此在设计策略时,人为的控制了这些可能会亏损的交易。


具体在策略中,我们将引入虚拟交易和与之对应的真实下单模块。也就是说,虚拟交易一直在运行,而真实下单模块直到上一笔虚拟交易是亏损的,并且达到指定的交易条件的情况下才执行。




NO3 . 策略原始需求

1、K线数据

AAA.png


2、短期指数平均线

3、长期指数平均线

BBB.png


4、RSI 指标

CCC.png


5、唐奇安通道

DDD.png




NO4 . 入场条件

多头开仓如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之上,并且 RSI 低于超卖值,并且价格创新高。


空头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之下,并且 RSI 高于超买值,并且价格创新低。




NO5 . 出场条件

多头平仓:如果当前持有多单,并且价格下破唐奇安通道下轨。

空头平仓:如果当前持有空单,并且价格上破唐奇安通道上轨。




NO6 . 回测绩效

EEE.png




NO7 . 策略进阶

1、改变出场方式

本策略是通过唐奇安通道上下轨进行止损出场的,也可以采用最大浮动亏损百分比进行止损。


2、改变入场方式

本策略每次真实入场前是基于前一次的虚拟盈亏,也可以考虑设置多次虚拟盈亏结果决定是否入场。




NO8 . 策略亮点

1、该策略中的亮点是虚拟交易与实盘交易完全隔离,当虚拟交易亏损后,实盘交易才入场。


2、将均线与 RSI 相结合,这是区别以往策略的又一亮点,即当行情进入超卖区不做空,当行情进入超买区不做多。


3、从策略的稳定性来说,策略绩效分布较为稳定,主流品种适应性强。


思考:用于比特币数字货币量化 也可以 尝试一下,不失为一种思路,比如海龟交易法的首次头寸如果使用模拟下单,是不是可以避免 频繁 假信号 引起的回撤?



NO9 . 干货为什么要分享

交流无限

转载自 ( BotVS 量化交易平台 )


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875956854 发表于 2018-8-2 17:45:03 |显示全部楼层
你虚拟交易策略是什么?这是量化,全机器跑的
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875956854 发表于 2018-8-2 17:45:06 |显示全部楼层
你虚拟交易策略是什么?这是量化,全机器跑的
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