假设一种不支付红利股票目前的市价为100元,我们知道在六个月后,该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%,计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少?
求答案。。。。
楼主: xing@yumu
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[其他] 计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少 |
本科生 20%
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