计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少

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假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？
求答案。。。。

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关键词：欧式看涨期权 支付红利股票 支付红利 执行价格 看涨期权

xing@yumu 发表于 2018-6-13 11:24
假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险 ...

S0 － K × e∧（－rt）≤C ≤ S0

good luck

咳咳唐 发表于 2018-6-14 07:30
S0 － K × e∧（－rt）≤C ≤ S0

谢谢了