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楼主: 资料狂人
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[DSGE讨论专题] 从零基础了解 并 掌握DSGE原理及应用   [推广有奖]

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资料狂人 在职认证  发表于 2018-6-15 08:55:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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从零基础了解DSGE模型

DSGE

动态随机一般均衡模型 (Dynamic Stochastic General Equilibrium) ,简称DSGE模型。


什么是动态随机一般均衡模型:

顾名思义就是指该模型具有三大特征。

“动态”指经济个体考虑的是跨期最优选择(Intertemporal OptimalChoice)。因此,模型得以探讨经济体系中各变量如何随时间变化而变化的动态性质。

“随机”则指经济体系受到各种不同的外生随机冲击所影响。举例来说,可能的冲击有:技术性冲击(Technology Shock)、货币政策冲击(Monetary Shock)或是偏好冲击(Preference Shock)等。

“一般均衡”意指宏观经济体系中,消费者、厂商、ZF与中央银行等每一个市场参与者,在根据其偏好及对未来的预期下,所作出最优选择的总和。


动态随机一般均衡模型的优点:

(1)可以避免卢卡斯批判,使得政策实验具有现实意义;

(2)通过冲击反应函数,可以让经济体系各个外生冲击的动态传导过程透明化,进而了解不同的冲击(尤其是货币政策冲击)对于经济体系的动态影响;

(3)模型以一致(Coherent)的方式呈现,所有的经济个体都根据偏好作出最优决策,而没有任何任意或武断的设定。


动态随机一般均衡模型两大学派:

DSGE模型有两大学派,一个是真实经济周期模型(RealBusiness Cycle,RBC Model)学派,另一个则是新凯恩斯DSGE模型(New Keynesian DSGE Model)学派。

事实上,DSGE模型的前身为真实经济周期模型,该模型始于Brockand Mirmanf 1972)。在他们的研究中,最早将随机冲击的概念引入新古典最优增长模型(Neoclassical Optimizing Growth Mad—e1)。其后,Kydlandand Prescott (1982) 将该概念引入真实经济周期理论的研究。

在最初的真实经济周期模型中,有其特点:(1)考虑跨期最优选择与一般均衡;(2)理性预期;(3)假设完全竞争市场,价格可以完全调整,市场供给与需求随时出清(Market Clear—ing),从而达到均衡。其中第(3)个特点显示出真实经济周期模型具有十足的“古典性格”。


动态随机一般均衡模型的估计方法:

由经济主体优化行为得到的行为方程及各个均衡条件所构成的DSGE模型并不能直接用于数据以得到模型参数的估计值,因为大多行为方程都是非线性的。因此,通常要在模型变量稳态值处将其进行泰勒展开,以得到线h生化的DSGE模型。

1、校准法

校准法的主导思想是通过使模型的理论矩尽可能与观测数据一致而得到DSGE模型参数的校准值,即根据经验研究来确定模型的参数,进而对实际经济进行经验型模拟研究。校准法的矩估计具有较强的稳健性,且研究者可以更多的关注DSGE模型的数据特征。


尽管校准法具有显著的优势,但由于缺乏坚实的理论基础,并且个别参数的校准未必准确,而极大似然和贝叶斯方法可以提供观测数据的完全信息,从而较多的文献采用了这两种方法来估计DSGE模型的结构参数。


2、极大似然估计

极大似然估计法的操作分四步:

首先,将线性理眭预期的DS—GE模型用其前定变量表示为缩写状态方程形式;

其次,用观测方程将前定状态变量与观测变量联系起来;

再次,用Kallmann滤波得到关于模型参数的似然函数;

最后,最大化该似然函数得到模型参数的估计值。


3、贝叶斯估计

贝叶斯方法则是结合似然函数和模型参数的先验分布(prior distribution) 得到后验分布的密度函数,通过将该后验分布关于模型参数直接最小化或采用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC) 抽样方法加以最优化即可得到DSGE模型结构参数的估计值。


由于受可得观测数据个数的限制,DSGE模型中的参数不可能全部通过估计得到,部分结构参数需要校准得到。因此,无论是极大似然估计还是贝叶斯估计都结合了部分参数采用校准的方法来估计DSGE模型。


学习DSGE模型是一个系统性的过程,涉及到经济学理论、计量模型和数值方法等几方面的综合。对刚接触DSGE模型的学生和研究者而言,在如何进行DSGE模型构建及计算机软件实现需要花费大量的时间和心血去学习。DSGE模型中涉及到数值方法和计量方法等技术门槛也让部分有志于宏观经济的研究者望而止步。

2023年,邓贵川老师教你怎样从零基础掌握DSGE原理及应用

本课程专门针对DSGE模型初学者和宏观经济研究者,系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现,为研究者将来构建自己的DSGE模型和从事基于DSGE模型的政策研究提供帮助。

开课信息:

时长:初级13小时;中级13小时

方式:在线学习,提供全部资料及主讲老师答疑

学费:初级2400元;中级2800元;初中级优惠价4900元

报名:

初级:https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1795

中级:https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1796

初中:https://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=1553


讲师介绍:

邓贵川,中山大学国际金融 学院科研博士后,金融 学博士。

毕业于武汉大学经济与管理 学院,研究方向为国际金融和货币政策,目前在《经济研究》、《世界经济》、《管理科学学报》、《数量经济与技术经济研究》等期刊发表论文多篇,担任《经济研究》、《世界经济》、《数量经济与技术经济研究》等期刊匿名审稿人


课程介绍:

首先,从总体上讲解如何构建DSGE模型,以及如何求解DSGE模型;

其次,以基准DSGE为切入点,讲解如何设定经济环境、家庭和厂商如何优化决策、市场出清条件如何设定,以及如何编写代码求解模型,夯实基础;

再次,讲解如何在基准DSGE模型的基础上逐渐加入生产性资本、名义刚性等内容,以及相应的代码;

最后,将封闭经济扩展到开放经济。


课程特色:

第一,以夯实基础为主,注重基础知识的讲解;

第二,理论与实操相结合,模型构建与代码编写同步进行;

第三,由浅入深,先从基础知识讲起,然后逐渐拔高,轻松掌握DSGE方法。


适用人群:

有经济学基础知识、对DSGE有所了解但还不够深入、又想要掌握的硕博士,以及青年教师。


课程内容:

初级部分:

第1部分:DSGE入门(8h)

  

DSGE简介(0.5h)


经济系统-动态经济系统

动态随机一般均衡模型:特点、常设部门、研究问题、解法


基准DSGE模型构建(3h)


家庭部门设定优化问题

厂商部门设定与优化

市场出清条件


模型求解(4h)


稳态及参数校准

对数线性化方法与实践

Matlab操作与dynare代码撰写


模型分析(0.5h)


脉冲反应分析

二阶矩分析:波动率、相关系数


第2部分:引入最终产品厂商(1h)



引入最终产品厂商后模型构建(1h)


家庭部门设定优化问题

最终产品厂商设定与优化

厂商部门设定与优化

市场出清条件


第3部分:引入生产性资本(3h)



模型构建(1h)


家庭部门设定优化问题

厂商部门设定与优化

市场出清条件


稳态、对数线性化及代码(1.5h)


稳态计算技巧

对数线性化

撰写dynare代码


模型分析及对比(0.5h)


脉冲反应对比分析

矩条件对比分析


第4部分:引入名义刚性及货币政策分析(6h)



引入价格黏性(4h)


Calvo定价与厂商优化问题

Rotermberg定价与厂商优化问题

Calvo定价与Rotermberg定价关系

模型分析及对比

中级部分:

引入工资黏性(2h)


家庭优化问题

对数线性化及代码

模型分析及对比


第5部分:开放经济DSGE-对称两国模型(6h)



模型构建(3h)


家庭部门设定优化问题

厂商部门设定与优化

市场出清条件


模型求解(2.5h)


稳态求解

对数线性化

dynare代码


模型分析(0.5h)


脉冲反应对比分析

矩条件对比分析


第6部分:开放经济DSGE-小国模型(Type 1)(6h)



模型构建(3h)


家庭部门设定优化问题

厂商部门设定与优化

市场出清条件


模型求解(2.5h)


稳态求解

对数线性化

dynare代码

模型分析(0.5h)

脉冲反应对比分析

矩条件对比分析


优惠:

现场班老学员9折优惠;

同一单位三人以上同时报名9折优惠;

以上优惠不叠加。


报名流程:

1,点击对应阶段报名链接,在线提交报名信息;

2,经管之家论坛账号登陆,订单支付(支持支付宝/微信/银联);

3,支付后发送资料与开通步骤;

4,加入答疑微信群;

5,发送发票和通知,结业证书。


联系方式:

尹老师

电话:13321178792

QQ:42884447

WeChat:JGxueshu



DSGE高阶课程,包含贝叶斯估计与金融摩擦

https://bbs.pinggu.org/thread-10752514-1-1.html

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资料狂人 在职认证  发表于 2018-6-15 08:55:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
动态随机一般均衡模型(Dynamic Stochastic General Equilibrium Model,DSGE)是近年来中央银行在宏观经济分析及货币政策分析方面的重要研究工具之一,也是中央银行在经济建模方面的一个新视角。
与传统计量经济模型相比,DSGE模型具有显性建模框架、理论一致性、长短期分析的有机整合等建模优势,尤其在分析宏观的经济运行特征与微观的经济主体行为决策之间的相互影响关系方面具有独特优势。
随着计算机运行速度的大幅提高及贝叶斯估计方法的不断改进,DSGE模型的更新程度及应用广度不断提高,并逐渐成为许多中央银行(如英格兰银行和加拿大中央银行)定量分析以及建模策略的基准模型之一。

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资料狂人 在职认证  发表于 2018-6-15 08:55:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
DSGE模型的非线性特点使得模型的求解及对参数的校准和估计非常困难。为此,DSGE模型的求解过程通常采取如下步骤:首先确定模型的稳态,并校准确定稳态的大部分参数。其次,在稳态附近对模型进行对数线性化从而得到模型的动态方程并对模型进行求解。

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weinamaleny 在职认证  发表于 2018-6-15 08:57:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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欢迎大家报名参加

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bingyang1008 发表于 2018-6-15 09:05:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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支持一下!

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errorzhu 学生认证  发表于 2018-6-15 09:16:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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以前参加过很多该论坛举办的各种收费课程,excel里面的各种统计相关的数据处理课程,还有利用stata,spss,matlab分析特定的问题等一些课程,有很多收获,但是可能我首先是个学渣,然后也和老师交流沟通太少,学过就忘了。。。我建议大家选课的时候还是得一定的紧密结合自己的工作和学习内容来选择适合自己的课程,同时希望经管之家的培训课程越办越好,对老师的选择和课程的设置更加考虑用户的需求,毕竟这种机会对大家来说都很难得,特别是不在北京的人来一次时间和经费成本也很高。最后再次祝经管之家越来越棒!

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sunwaiter 发表于 2018-6-15 09:18:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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chengganglee 发表于 2018-6-15 09:35:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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支持一下了

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Crsky7 发表于 2018-6-15 09:43:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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从零基础了解DSGE模型

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cxzbb 发表于 2018-6-15 10:07:22 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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