楼主: ywen75
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[Stata高级班] 迭代问题 [分享]

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ywen75 学生认证  发表于 2019-1-11 17:47:37 |显示全部楼层
请教连老师及各位大神老师:有如下一个问题,一直弄不好,盼望得到帮助!
参考如下连玉君老师给出的程序跑如下回归时,重复多次不知道为什么迭代结果总无法收敛?
*-模型 2:MLE  
   *-Test sig_w = sig_u = 0   
   *- MLE of OLS model
      constraint define 1 [sigma_u]_cons = 0  //约束条件:不加常数项
      constraint define 2 [sigma_w]_cons = 0  
      local xx "lnage symp urban sex married education"
      ml model lf SFA2tier_KP05_extend_ll (lnprice: lnprice = `xx') ///
               (sigma_v:) (sigma_u:) (sigma_w:), constraint(1 2)
      qui ml check
      qui ml search
      ml max
      est store m0   
总是提示
numerical derivatives are approximate
nearby values are missing


关键词:derivatives Approximate Constraint Derivative constrain

stata SPSS
ywen75 学生认证  发表于 2019-1-11 18:05:45 |显示全部楼层

双边效应模型不收收敛

补充一下:
参考如下连玉君老师给出的程序跑如下回归时,重复多次不知道为什么迭代结果总无法收敛?*-模型 2:MLE  
   *-Test sig_w = sig_u = 0   
   *- MLE of OLS model
      constraint define 1 [sigma_u]_cons = 0  //约束条件:不加常数项
      constraint define 2 [sigma_w]_cons = 0  
      local xx "lnagg scale2 lnage hhi state sfwz "
      ml model lf SFA2tier_KP05_extend_ll (lndvar10: lndvar10 = `xx') ///
               (sigma_v:) (sigma_u:) (sigma_w:) ,constraint(1 2)
      qui ml check
      qui ml search
      ml max, difficult
      est store m0   
         
        *-Two-tier SFA
  
   *-模型 3
   cap program drop SFA2tier   
   SFA2tier lndvar10 lnagg scale2 lnage state sfwz hhi , search     
   version 9
   ml max, difficult //可能不收敛,多执行几次即可(五行命令同时执行)
   est store m1        
执行一直不收敛,但是按照连玉君老师做的,是收敛的呀,我只是引用我的数据,其他都没动
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arlionn 在职认证  发表于 2019-6-3 08:56:27 |显示全部楼层
不收敛是 MLE 估计中的常见问题,通常可以从以下几个方面入手调整:
1. 离群值。看看核心变量是否存在严重的离群值,如果有可以使用对数转换或缩尾处理 (help winsor2);
2. 模型设定是否有问题,可以通过增减变量的方式进行调整;
3. 换一笔样本进行测试,如果可以收敛,表示模型设定没有问题,可能是离群值问题所致。
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