楼主: 金数源
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[程序化交易] 集合竞价数据的含义及tick数据下载 [推广有奖]

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金数源 发表于 2019-8-4 22:51:11 |显示全部楼层
在上交所调整了收盘交易规则后,目前的集合竞价共有两段1.开盘前集合竞价
2.收盘前集合竞价




开盘前集合竞价,是指早盘9:15-9:25期间,
投资者对标的品种当日预期价格进行判断并提交买卖申请,所形成的报价变动数据。
根据交易所规则,

9:15-9:20之间,投资者可报单可撤单;
9:20-9:25之间,投资者只能报单无法撤单,
投资者在9:25结束后保留在交易所内的申报委托,将由交易所系统进行一次集中撮合处理,并形成当日开盘价。
通过对集合竞价期间成交量、涨幅、委比及排名等数据的分析,能够有效的对当日行情进行辅助研判。
对集合竞价数据的研究,已经成为投资者从另一个维度观察和参与市场的切入点。




收盘前集合竞价,是指交易日14:57-15:00间,交易所报盘系统接受交易者申报,并由系统进行撮合形成收盘价,可有效避免人为制造收盘价的假象




我们整理了一天全市场开盘前的集合竞价数据,供大家参考,看是否能够对当日走势的研判提供帮助,后续我们会发布对应的分析代码进行测试

链接:https://pan.baidu.com/s/1S4uQRe7Nbc1EnbCYExn0TQ 提取码:4qgy




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