楼主: 693670
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[数据处理] 股票高频全息盘口Level2逐笔tick有委托L2历史成交tick数据 [分享]

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693670 发表于 2019-11-9 08:45:03 |显示全部楼层
  
        股票全息逐笔数据要比以往的股票逐笔数据信息要更多一些,以往的股票逐笔数据只记录了每一笔的成交数据,而没有带成交的每一笔委托档数据,而股票全息逐笔数据多了委托档信息,会记录每一笔成交的委托单情况,是哪一单成交以及每一单分成几笔成交,并且记录了委托顺序号。这个数据现在倍受高频交易者的喜欢。
        数据用处:
        1、可以用由资金分析,判断当日的主力连续和其它资金的进出情况。
        2、可以用于查看每一委托单成交的情况。
        3、用于高频交易数据回测。

        数据来源:交易来源于交易所旗下各大数据商,全息逐笔数据接口,不同的数据商也会有差异。


        目前我们每天盘后更新全息逐笔数据。。


         详细说明:
         1.数据范围:沪深所有A股

         2.数据格式:Csv纯文本格式,可以用EXCEL或者TXT直接打开。
         3.打包方式:数据是每个月一个压缩包,包里一天一个文件夹,文件夹里一个股票一个文件。
         4.发货方式:网度网盘或Http下载。     
         5.数据字段:TranID Time Price Volume SaleOrderVolume BuyOrderVolume Type SaleOrderID SaleOrderPrice BuyOrderID BuyOrderPrice
         全息数据 各字段意义:
         1 TranID:交易流水号。即是逐笔交易的流水号,所有号码不重复。
         2 Time:成交时间。
         3 Price:成交价格。单位为元,此表中的价格均为元。
         4 Volume:成交量。单位为股,此表中的量均为股。
         5 SlaeOrderVolume:委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量,下同。
         6 BuyOrderVolume:委买量。
         7 Type:成交类型。即代表主动买(B)还是主动卖(S)。
         8  SaleOrderID:委卖ID。此ID不是交易席位,相同ID代表是同一人委托,而同一个人不同时段委托,则ID号不同。此ID不同于以前推出的TopView数据的席位。
         9 SaleOrderPrice:委卖价格。深市委托价格为交易所传数据,沪市委托价格同成交价格,因为交易所没传,是各软件厂商根据最终交易价格而定的。
         10 BuyOrderID:委买ID。
         11 BuyOrderPrice:委买价格。
                  
                     
                  

股票全息逐笔数据样本链接:caifushuju.cn/sample/gp-quanxizhuni.zip      (本数据来源于财富通数据中心)

关键词:Level Tick Leve TIC EVE

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