楼主: 金数源
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[数据处理] 中金所沪深300中证500上证50股指期货level2五档tick常用高频量化回测数据制作方法简介 [分享]

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金数源 发表于 昨天 07:03 |显示全部楼层
对于需要进行现货市场对冲和套保的投资者来说中金所的股指期货是非常好的标的品种,
对于进行高频或套利交易的投资者而言,使用tick数据,尤其是level2的tick数据更为有益,
level2数据,是指由中国金融期货交易所发布的区别于传统L1行情的tick数据
中金所level2数据,其行情的发布频率为500毫秒,深度为买卖方各五档报价及委托数量
传统的CTP接口是只能播发L1的数据,而中金所飞马(Femas)接口可以发布5档的level2数据
5档数据拓展了行情的深度,为量化交易投资者进行更深入的分析提供了有力的数据支撑
中金所五档level2tick成交快照数据,是股指期货高频交易者,套利交易者,固定收益量化分析机构常用的分析工具

常用回测数据样本:
http://sample.jinshuyuan.net/futsf_tickkz5.rar

数据500毫秒内有成交或委托变化都记录
一般来说,数据需要由多台服务器接收,按时间戳互补后才能形成比较良好的数据品质
在常用的订单簿回测中,我们也常会使用到主力次主力连续合约


数据项:市场代码、合约代码、时间、最新价、持仓、增仓、成交额、成交量、开仓、平成交类型、方向、买1价、买2价、买3价、买4价、买5价、卖1价、卖2价、卖3价、卖4价、卖5价、买1-买5量、卖1-卖5量


在进行数据落地时,建议使用内网直连接口,这样可与实盘数据完全一致
再由多服务器互补融合,最大限度减少单源缺失
针对使用建议采用盘口格式可选,方便快捷
一般要加入标准统一主力连续合约,无未来函数,可用于实战
加入次主力连续,可直接测试套利策略,节省宝贵时间

股指期货建议纳入当月连续、下月连续、隔季连续、下季连续4个连续合约



目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

主力及次主力合约拼接计算方法,
建议严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约








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GMT+8, 2019-11-12 14:59