楼主: dengyfman
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[计量与统计] 自编《时间序列分析》讲义(第二阶段) [分享]

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dengyfman 发表于 2019-12-3 13:47:40 |显示全部楼层


《时间序列分析》讲义的初步探索,诸多地方有待完善,仅供参考与交流之用。


Time Series Analysis


1. The fist stage


Lec1: 4 Methods to Solve Linear Defference Equations
Lec2: Covariance-Stationary ARMA Models
Lec3: Covariance-Stationary Vector Processes
Lec4: Forecasts Based on Conditional Expectation


(See https://bbs.pinggu.org/thread-7379253-1-1.html)


2. The second stage


Lec5: Forecasts Based on Linear Projection

5.1 Linear Projection vs. Conditional Expectation
5.2 Linear Projection vs. OLS Regression

Lec6: Calibration and Simulation

6.1 Parameter Calibration
6.2 Impulse-Response/Prediction Simulation
TBA (Dynare code)

Lec7: OLS Estimation in Time Series Analysis

Lec8: ML Estimation in Time Series Analysis

Lec9: GMM Estimation in Time Series Analysis

Lec10: Bayesian Estimation in Time Series Analysis


3. The third stage


Lec11: Stationary Processes (ARCH/GARCH)


Lec12: Nonstationary Processes (Unit Root)


\vdots

Lec10.pdf

302.47 KB

需要: 1 个论坛币

Lec9.pdf

282.93 KB

Lec8.pdf

267.02 KB

Lec7.pdf

223.31 KB

Lec5.pdf

202.3 KB

stata SPSS
wymaiqu 发表于 2019-12-9 11:41:18 |显示全部楼层
第六讲呢?
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dengyfman 发表于 2019-12-9 15:39:13 |显示全部楼层
wymaiqu 发表于 2019-12-9 11:41
第六讲呢?
第六讲主要是结合dynare介绍宏观时间序列中的参数校准和预测。可参看dynare官网的相关材料。讲义待完善,感谢关注。
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