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1975-2000引用率最高的二十篇经济学文献(1)——特邀点评:admin

Econometrica 10篇(经济学杂志的领袖地位显见不可撼动)

Journal of the American Statistical Association Journal of Monetary Economics Journal of Law and Economics 各2篇

Journal of Financial Economics Journal of Economic Dynamics and Control Journal of Political Economy Oxford Bulletin of Economics and Statistics 各1篇

上榜两篇的作者有四位:恩格尔(Engle, R.F.),琼森(Johansen, S.),迪基(Dickey, D.A.)和富勒(Fuller, W.A.)。

Engle, R.F., and C.W.J. Granger (1987), Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica 55 (March): 251-276.

首次将协整概念用于研究经济变量的长期关系,极大改变了实证分析的面貌,排名第三。

Johansen, S., (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control 12, 231-254.

完整证明了上文中提出的Granger Representation Theorem(协整与误差修正的对应关系),排名第七。

Johansen, S., and K. Juselius (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169-210.

用一个实证例子推广了协整检验方法,排名第十九。

注:琼森系哥本哈根大学统计运筹系数理统计学教授。

恩格尔的另一篇是:Engle, R.F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica 50: 987-1008.

提出条件异方差自回归(ARCH)模型,乃计量经济学上另一里程碑,排名第十。

注:上面提到的Engle&Granger(1987)和Enlge(1982)两篇文章正是此二位的诺奖获奖论文。

迪、富二君合作了两篇鸿文,都是关于单位根检验的:

Dickey, D.A., and W.A. Fuller (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association 74, 427-31.

这是著名的ADF检验,有格兰杰因果就得先有它来保证时间序列的平稳性,排名第六。

Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1981, Likelihocd ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica 49, 1057-1072.

这篇差不多说的也是一个事吧?排名有第十一,hoho。

计量经济学的辉煌这才刚刚开始。。。可是我这种对计量“十窍通了九窍”(一窍不通)的人已经体力不支了,有劳admin进行详细点评。这可将会是一堂很生动的计量课啊。

我找到了MIT计量大牛J.A. Hausman教授给2004年春季学期计量经济学(I)课程开列的书单,其中第5.5周的教学安排是“异方差、自相关和方差的稳健估计”,列出了两篇文献:

White, H., A Heteroskedasticity - Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity, Econometrica, (May, 1980)

正是这篇高中榜首。

Newey, W. and West, K., A Simple, Positive - Definitive Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, Econometrica, 1987

这篇排名十七。

Hausman教授当然不会忘了把他自己的代表作宣传给他的学生:

Hausman, J., Specification Tests in Econometrics, Econometrica (1978)

这是说在估计方程中怎样选择变量吧?排名第八。

计量的故事还未结束:

Heckman, J.J. (1979), Sample selection bias as a specification error, Econometrica, 47, 153-161.

样本选择偏差,一看就知道是个很重要的问题嘛,排名第五,不算亏待。

Cleveland, W.S., 1979, Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. Journal of the American Statistical Association 74:829-836.

这篇俺是死活都没听说过了,虽然占据了第九的高位。

Hansen, L.P. (1982), Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators, Econometrica, Vol. 50, 4, 1029-1054.

听说过一般矩估计的大名么?大约就是出自这里了,排名第十二。

好家伙!!!列位看官,你可有想象过,近三十年,引用率最高的二十篇经济学文献中竟有十二篇来自计量经济学!!!

我是不感到意外的,嘿嘿。经济理论的发展对实证工作越来越重视,而计量经济学恰恰是提供实证工具的,所以不管从事哪一个分支领域,实证工作的指导性文献不得不读,不得不引,原因就在这里了。

在这样的情势下,哪些理论文章能杀出重围,幸运地成为那余下的八篇,就更令人关注了,你放心,每篇都不会令你失望,但我要卖个关子了,来日再续。


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