stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 会计>>

stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用

发布：macc891207 | 分类：会计库

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

纯转载，原文地址http://wyidu.com/np/2t38i0mp28ohmncwko7i5sgb4/面板tobit模型的固定效应和随机效应｜Stata相关2016年11月04日21:06来源：Idata面板tobit模型的固定效应和随机效应http://s0.qn.wyidu.com/Fst7jPsz ...

免费学术公开课,扫码加入

纯转载，原文地址http://wyidu.com/np/2t38i0mp28ohmncwko7i5sgb4/
面板tobit模型的固定效应和随机效应｜Stata相关

2016年11月04日 21:06 来源：Idata

面板tobit模型的固定效应和随机效应

http://s0.qn.wyidu.com/Fst7jPszWEoNnj3WjPteojVo5OoD

很多时候，我们的被解释变量是一个截断的数据。比如y是家庭持有现金占总资产的比例，那么它的范围在0到1之间。对于截面数据，我们可以通过tobit（Stata里help tobit）模型很方便的估计。
那么对于面板数据，我们该怎么估计这个模型呢？
事实上，在Stata里xttobit（help xttobit）只能估计tobit模型的随机效应，帮助文件里写的也很清楚，“xttobit -- Random-effects tobit models。”
对于tobit模型的固定效应，Honor, Bo E. (1992)在Econometrica上的一篇文章提出了对截断数据进行固定效应的估计方法，同时他在自己的网站上挂出了来自己的Stata程序。参见网站：
[url=]http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html[/url]
当我们把Honor的程序下载下来，放到Stata当前对应的路径下，跑数据的时候，得到的报错结果是：“pantobmata() not found”。从报错的结果上来看，程序并没有查找到pantobmata这个函数的路径。一般ado函数里调用mata函数通常有两种方式：一种是直接写在ado文件里，这样调用方便快捷；一种是把所有的函数封装在mlib文件里，形成一个library。而Honor就是把ado用到的函数封装到mlib里文件里了，所以我们需要在程序里增加一段索引，帮助我们找到mata函数。
代码如下：
***为mata函数增加索引***
mata
mata mlib index
end
***模拟生成数据***
drop _all
set obs 2000
set seed 33948731
*generate three standard normal
local i= 1
while `i'<=4 {
gen x`i'=invnorm(uniform())
local i = `i'+1
}
gen e= invnorm(uniform())
*generate outcome
gen y=-1+3*x1-0.5*x2+e
replace y=y*(y>0)
drop e
gen tren=int(_n/4+0.8)
gen z1=x1*x2
gen country =round(_n*uniform()/4)+1
pantob y x* z1 tren
est store fe
同样地，我们可以使用Hausman检验来判断使用那个模型。
***随机效应的估计结果***
xtset tren
xttobit y x* z1 tren
est store re
***Hausman检验结果***
hausman fe re,equation(1:1)
得到的结果是这样的：

http://s2.qn.wyidu.com/FoO-lhAY7_3TEhw9fxc3F64UBBRR

欢迎大家批评指正。
参考文献：
Honor, Bo E. (1992): "Trimmed Lad and Least Squares Estimation of Truncated and Censored Regression Models with Fixed Effects" Econometrica, Vol. 60, No. 3, pp. 533-565.
Honor, Bo E. and Ekaterini Kyriazidou (2000): "Estimation of Tobit--Type Models with Individual Specific Effects" Econometric Reviews, vol.19, no. 3, pp. 341-366
如果你觉得文章还不错，请点击右上角选择发送给朋友或者转发到朋友圈。您的支持和鼓励是我们最大的动力。喜欢就请关注我们吧！

http://s2.qn.wyidu.com/FhmtPW5IIBv2Yu2uigVlMVjEvk7t

Idata(Idata_2015)

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-5967957-1-1.html

上一篇 | 多元回归不同组合回归系数正负不一样

下一篇 | 电子科技大学中山学院学费_电子科技大学中 ...

会计库精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/huiji_huijiku_5967957_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用-经管之家官网！

会计库