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全球前十大一致性最好的交易系统(有源码)

全球前十大一致性最好的交易系统(有源码)

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1.全球前十大一致性最好的交易系统交易系统名称开发者AberrationKeithFitschenAndromedaMetrosDevelopmentCorp.BrixAlfarandaCTACheckmateStrategicTradingSystemsDollarTraderforCurrenciesDaveFoxGoldenSXRandyStu ...
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1.全球前十大一致性最好的交易系统

交易系统名称 开发者

Aberration Keith Fitschen

Andromeda Metros Development Corp.

Brix Alfaranda CTA

Checkmate Strategic Trading Systems

Dollar Trader for Currencies Dave Fox

Golden SX Randy Stuckey

R-Breaker Richard Saidenberg

Ready-Set-Go longtermtrading.com

STC S&P Daytrade Stafford Trading Company

Trendchannel John Tolan

2.顶尖交易系统分类与介绍

着重对长期来看业绩比较稳定的,并且一致性较高的几个交易系统进行介绍,并对其进行分类。从交易系统的交易周期来看,一般可以将交易系统分为长期、中短期和日内。长期系统的策略一般是趋势跟随策略。中短期的系统可以是震荡反转交易,也可以是中期趋势跟随交易。日内交易策略采用日内高频数据,一般会在日内了结头寸从交易系统使用的市场来看,可以是多市场,也可以是单市场。从前十大业绩一致性最高的交易系统的周期分布来看,绝大部分都是长线交易系统,例如Aberration 的交易频率常常是每年某品种交易3-4 次,平均每笔交易持仓60 天。R-Breaker 是一个日内交易系统,日内必须平仓,不持仓过夜。绝大部分交易系统均可使用在多个市场,除了Dollar Trader专门被用于外汇市场,R-Breaker和STC S&P Daytrade 则专门用于股票指数。

表5:交易系统类别

交易系统名称 按周期分 策略类别 使用市场

Aberration 长线 趋势 多市场

Andromeda 长线 趋势 多市场

Brix 长线 趋势 多市场

Checkmate 中线 趋势 多市场

Dollar Trader 长线 趋势 外汇

Golden SX 长线 趋势 多市场

R-Breaker 日内 趋势+反转 股票指数

Ready-Set-Go 长线 趋势 多市场

STC S&P Daytrade 日内 趋势+反转 股票指数

Trendchannel 长线 趋势 外汇、国债


Aberration trading system

Aberration 交易系统由KeithFitschen于1986年发明,1993年KeithFitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓 60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

Andromeda trading system

Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发,是一个长线趋势交易系统,依赖简单的数学公式完全客观地进行交易,不带主观成分,并可以使用在多个市场。该系统于2002年4月发布,其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数,并没有进行最优化处理,属于非曲线匹配系统,样本外测试和样本内测试的结果一致,并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用,由于是日线模型,因此不需要天天盯市,所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行,有时候也可能很多天没有交易。Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天,该系统的一大特色是,交易终止点不是根据价格,而是根据持仓时间而定。

Checkmate trading system

Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统,该系统最大的特点是,它的目标不是最大化利润,而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数,因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate在进场点选择上把关严格,可能在跟踪时同时监控多个品种,但交易很少,这使得Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate是中线交易系统,目的是捕捉中线趋势,它采用改进趋势过滤,这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场,这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同,它能迅速止盈离场,因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

Golden SX trading system

Golden SX 系统发布于1995 年,到目前16 年的时间里,仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在 13个不同的品种上,并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator,在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入,以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法,一个是资金保护止损点,另一个是持有头寸后基于盈利的 止损,这样可以保护资金的同时保证盈利。新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2个参数做一定优化,也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示,该系统有60%的时间持有头寸,多个市场的平均胜率在56%左右。

R-breaker trading system

R-breaker 是一个专门使用在股票指数上的交易系统,该系统为日内交易策略,不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2笔,很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是,结合了趋势和反转两种交易方法,既进行趋势交易也进行反转交易。自1993年公开发布以来,系统的交易法则没有改变过,该系统已经在市场上存活了14年之久。尤其是当指数的日内波动较大时,该系统的收益更好,反之则没有交易机会。

Ready-Set-Go trading system

Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统,可以使用在多个市场,自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数,参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场,自1970 以来至2011 年中,系统交易于8 个市场,在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%,平均每年每个市场交易3-4 笔。Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化,持仓时间从一两周至半年不等,极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损,可以为百分比止损,或是资金止损。

STC S&P Daytrade trading system

该交易系统由StaffordTradingCompany 开发,是一个日内交易系统,全 称为"STC Volatility Based S&P Daytrade"。它的目标是捕捉日内上涨或下跌的波动,不论在牛市还是熊市均可获利。并且该系统仅用于股票指数。该系统在1997年至2011 年的15年测试中仅2005 和2006 两年出现略微亏损。该系统每月平均交易10 笔左右,每天交易不超过2笔。市场总是有起有伏,该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖,超买的市场应该卖出头寸,超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间,高于开盘价某些点位即买入,低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向,或是遇到跳空开盘,这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多,因此有一套"Superior Clear-Out ReversalEnhancement" 系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后,该系统每天都有不同的风险暴露,因此需要设置止损,系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。

交易系统总结:从这些业绩最佳的交易系统来看,绝大部分策略都是趋势追逐策略,并且使用期限相对较长,它们的盈利来源于捕捉大的趋势性机会。但是并不是所有市场在一年内都会有趋势性机会的,那么这些交易系统为何能每年都获得收益呢?原因在于他们一般同时会将策略使用在多个市场,任一市场有机会均能被抓到,而没有趋势性机会的市场,亏损也不会太大,简单地说就是挣大钱亏小钱。这些市场必须相关性不高,否则可能导致一同亏损。

大部分交易系统使用于多个市场,但针对不同的市场并未调整策略,而是采用同一套交易法则和参数,并且没有进行参数最优化。也就是说国外交易系统的实践也证明,参数过度优化是可能带来负面作用的,优异的模型往往不会采用历史最优参数。并且,这些交易系统往往也不是很复杂,参数也不多,一般为2-3 个。

对于日内交易系统,有的是日内趋势交易,有的是日内震荡反转交易。其中R-breaker 模型,是一个结合了趋势和反转两种交易方式的优秀交易系统,并且是前十大业绩一致性最高的交易系统中,为数不多的专门用在股票指数上的系统,同时也进入了S&P指数业绩最佳的前十大交易系统。我们在下文中将对该模型进行详细介绍和测试。

3.1 R-breaker 模型

R-Breaker 是一种短线交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。交易系统的基本原理如下:

1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发条件。

2. 追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:

当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空;

当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多;

在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。

3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后,平仓。

4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小,该交易日不进行交易。

5. 在每日收盘前,对所持合约进行平仓。

6. 可使用1 分钟、5 分钟或10 分钟等高频数据进行判断。

3.2 Aberration trading system
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986发明,1993年Keith Fitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。
该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

TB开发平台和语言。
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: JYXT_Aberration
// 名称: Aberration
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:Rookies
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);
Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric StdValue;
Begin
AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric("UpperBand&# 34;,UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand&# 34;,LowerBand);
PlotNumeric("AveMa&# 34;,AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
Buy(Lots,Open);
}
If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
SellShort(Lots,Open);
}
If(MarketPosition==1 && Close[1]
{
Sell(Lots,Open);
}
If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{
BuyToCover(Lots,Open);
}
End


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