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[转让]风险价值(第3版)1本,全新(金融风险管理课程最好的参考书籍)

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发布:newlmwin07 | 分类:风险管理

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有需要的网友,可以站内联系我。
编辑推荐
  经过大幅修订和补充后的最新版本,菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。
  本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于,它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言,通过细致的、引入人胜的案例分析,揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。
  《风险价值VAR》第三版中强调了经营风险,涵盖了风险管理方面的新技巧,总结了巴塞尔协议的最新规范,补充了使用VAR进行风险预算和全面风险管理。本书的及时更新旨在为那些力图驾驭来迅猛的
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内容简介
  VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型(参数模型、历史模拟模型),采用大量的金融实例和真实的数据资料,通过量化风险,以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的背景、定义、衡量方法等内容,揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说,本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器。
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作者简介
  菲利普·乔瑞(Philippe Jorion),芝加哥大学MBA、博士,现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰,包括率先介绍美国最大ZF机构倒闭案的专著《巨赌之危:衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理:国内及国际研究》,以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
  译者简介:
  郑伏虎,北京千溥投资顾问有限公司董事/创始人,澳大利亚西部矿产有限公司董事。澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士,澳大利亚金融协会认证金融师(CF
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媒体评论
  本书已经成为风险价值方面的行业标准。
  ——资本市场风险顾问公司总裁 Leslie Rahl
  我向新入行的金融风险管理从业者、业界人士和行业监管官员鼎力推荐本书。本书用通俗的语言介绍了风险管理概念的形成及发展,并赋予案例充分展开说明,介绍了这一进程中出觇的问题以及我们应该从中吸取的教训,是本“必读书”。
  ——SunGard交易与风险部门高级副总裁 Till Guldimann
  菲利普·乔瑞的专著完整地介绍了风险价值的方方面面。
  ——多伦多大学金融学教授 John.Hull
  向所有
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目录
Part 1 风险管理的背景
第1章 为什么需要风险管理/3
1.1 金融风险/4
1.2 金融衍生产品/10
1.3 风险管/13
1.4 金融风险类型/22
1.5 小结/28
第2章 从金融灾难中吸取的教训/31
2.1 损失带给我们的新教训/32
2.2 风险案例研究/37
2.3 私营机构的反应/43
2.4 监管部门意见/44
2.5 小结/47
第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用/49
3.1 为什么需要监管?/50
3.2 1988年《巴塞尔协议》/53
3.3 2004年《巴塞
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前言
  风险管理在过去几年经历了实质性的变革。这一变革始于20世纪90年代,当时金融市场为了应对金融灾难的出现,推出了衡量金融市场风险的新方法。即VAR(风险价值)。至今为止,VAR方法已经超越了金融衍生产品的范畴,彻底改变了各机构处理自身金融风险的模式。
  本书第一版于1 996年出版,是首部完整地介绍风险价值的专著,并很快被读者接受,成为业内关于风险价值方面必备的参考书和行业标准。原书被译成中文、匈牙利文、日文、韩文、波兰文、葡萄牙文和西班牙文。
  2000年出版的第二版,对内容做了完整性修订。这次发
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精彩书摘
  金融和保险业主要通过建立新的市场来分散这些风险。风险的最低底线,如通过银行存款积累资产,在收入出现问题时,有一个缓冲。个人贷款的推出,最早始于希腊,通过借款保证消费的正常运转。保险合同,最早始于巴比伦年代的防盗抢移动拖车。利用分散风险的原理防止事故或者灾难的发生。即使今天公众持股的公司,也被看做是将公司风险转移给不同的投资人。
  然而金融市场并不能防范所有风险。造成收入和就业波动的广义宏观经济风险,就难以规避。这也是为什么ZF可以通过建立“安全网”而对此加以防范,而私营企业却做不到这一点。从这方面分
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插图
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