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金融统计分析

课程教学大纲

学时：36 学分：2

一、教材和参考书

教材：

自编讲义

参考书：

丁鹏《量化投资：策略与技术》电子工业出版社，2012年

二、本课程的教学目的和基本要求

金融统计分析是金融工程专业硕士的专业方向课，在金融工程专业的教学计划中占有重要地位。

通过本门课的教学活动，学生应对金融工程领域常用的金融统计分析方法有系统全面的了解，同时还应注意培养学生的实际研究能力。学习后，应达到下列基本要求。

1．明确掌握现代金融工程的基本理论。

2．掌握并熟悉运用常用金融统计分析方法。。

3．引导并使学生能够依托信息技术（Matlab和数据库系统），灵活地应用各种工程方法开展创造性的工程思维活动。

4．为学生毕业后在积累一定实际经验的基础上，能够综合地运用各种金融统计分析方法进行量化研究和金融工程产品设计，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。

三、本课程的主要内容

金融统计分析和量化投资
配对交易
Barra CHE2模型
A股市场多因素模型实证
跟踪误差优化和高Alpha套利

四、考核方式

平时成绩：20分

期末考试（闭卷）：40分

研究报告：40分

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