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金融工程-量化投资研究报告(广发证券)

金融工程-量化投资研究报告(广发证券)

发布:经管之家 | 分类:金融工程

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金融工程-量化投资研究报告(广发证券)包括:==================================================================多因子与事件驱动选股:'多因子ALPHA系列报告之(十九)——笑看北雁南飞南雁北归''多因子Alpha系 ...
数据分析师
金融工程-量化投资研究报告(广发证券)
包括:
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多因子与事件驱动选股:
'多因子ALPHA系列报告之(十九)——笑看北雁南飞南雁北归'
'多因子Alpha系列报告之(八)——观宏观经济周期,察风格因子轮动'
'多因子Alpha系列报告之(二) ——风格因子驱动下的行业选择:超配金融地产'
'多因子Alpha系列报告之(二十一)——ALPHA因子何处寻觅 掘金海量技术指标'
'多因子Alpha系列报告之(九)——追踪行业特点,捕获行业ALPHA驱动力(PPT)'
'多因子Alpha系列报告之(六)——从宏观角度观察Alpha因子趋势'
'多因子Alpha系列报告之(七)——大浪淘金,Alpha因子何处寻?'
'多因子Alpha系列报告之(三)——估值与动量结合的选股模型'
'多因子Alpha系列报告之(十)——转融通:双刃剑之“惑”:基于多因子选股的量化对冲方案分析'
'多因子Alpha系列报告之(十八)——基于风格特征归因的动态因子策略'
'多因子Alpha系列报告之(十二)——从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性'
'多因子Alpha系列报告之(十六)——基于情景切换的技术选股策略'
'多因子Alpha系列报告之(十七)——行业事件驱动下的风格轮动'
'多因子Alpha系列报告之(十三)——考虑非线性特征的多因子Alpha策略 '
'多因子Alpha系列报告之(十四)——基于情景分析的多因子Alpha策略'
'多因子Alpha系列报告之(十五)——宏观事件驱动下的风格轮动'
'多因子Alpha系列报告之(十一)——考虑换手率限制的多因子Alpha模型'
'多因子Alpha系列报告之(四)——广发证券-多因子Alpha模型研究:沪深300成份股的应用分析(上)'
'多因子Alpha系列报告之(五)——广发证券-多因子Alpha模型研究:沪深300成份股的应用分析(下)'
'多因子Alpha系列报告之(一) ——风格因子驱动下的行业内量化选股研究'
'风格及多因子对冲策略半年回顾:追寻阿尔法芬芳,我们一直在路上'
'基于多因子选股的量化对冲方案分析——转融通:双刃剑之“惑”'
'事件驱动策略量化研究系列专题之二——此时无声胜有声——长期不出公告股票的投资机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之六——在中小板与创业板中挖掘调研机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之七——在深度报告中挖掘事件驱动投资机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之三——分析师调研带来的投资机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之三——事件驱动的负Alpha选股策略'
'事件驱动策略量化研究系列专题之十四——上市公司披露信息变更隐含的投资机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之四——岁末年初的事件驱动投资机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之五——分析师首次关注股票的投资机会'
'事件驱动策略量化研究系列专题之一 ——高管增持事件驱动策略量化研究'
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程序化交易、套利、技术分析,大数据:
'大数据深度学习系列之二——深度学习算法掘金ALPHA因子'
'大数据深度学习系列之一——深度学习之股指期货日内交易策略'
'短线择时策略研究之二——希尔伯特变换下的短线择时策略'
'短线择时策略研究之三——低延迟趋势线与交易性择时'
'短线择时策略研究之四——相位指标在短线择时中的应用'
'短线择时策略研究之一——基于股指期货在A股非交易时间表现的短线择时研究'
'互联网大数据挖掘系列专题之二——公告披露背后隐藏的投资机会'
'互联网大数据挖掘系列专题之一——基于网络新闻热度的择时策略'
'互联网金融的模式与产品:机构产品,化繁为简'
'基金公司合作互联网公司指数点评:大数据技术在股票投资上的崛起'
'基于集合竞价试盘者行为的A股T 0策略:大数据应用背景下的蓝筹T 0初探'
'技术分析系列报告之二——五点式技术形态的穷举与相互转化关系'
'技术分析系列报告之三——矩形形态的识别与有效性测算'
'技术分析系列报告之四——股指期货日内分时段收益特征'
'技术分析系列报告之一——头肩形态的识别与有效性测算'
'技术指标选股系列之KDJ——基于情景切换的技术选股策略'
'交易性择时策略研究之七——基于加权傅里叶变换的长期趋势预测'
'交易性择时策略研究之五——从希尔伯特变换到波浪理论择时'
'跨期套利策略研究之三——趋强避弱 商品期货套利策略'
'另类交易策略系列之九——基于遗传规划的智能交易策略方法'
'另类交易策略系列之六——基于GFTD的期指日内程序化交易策略'
'另类交易策略系列之十——基于遗传算法的期指日内交易系统'
'另类交易策略系列之十二——基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略'
'另类交易策略系列之十九——带反转的加强版EMDT交易策略'
'另类交易策略系列之十三——基于统计语言模型(SLM)的择时交易研究'
'另类交易策略系列之十四——经验模态分解下的日内趋势交易策略'
'另类交易策略系列之十五——波段形态识别模型(WPRM)及期指交易策略应用图'
'另类交易策略系列之十五——识别趋势震荡之神器MESA'
'另类交易策略系列之十一——日内突破模式及其资金管理的多重比较研究'
'另类交易策略研究之八——基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略(SMT)'
'另类交易策略研究之七——在标度不变性破缺下洞察资金流向——MFT交易策略'
'另类交易策略研究之四——基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统'
'另类交易策略研究之五——基于缠中说禅之分型通道趋势交易系统'
'算法交易系列研究之二——传统算法交易策略中的相关参数研究'
'算法交易系列研究之三——看得见的冲击成本——IS算法交易策略'
'算法交易系列研究之一——积小流以成江海——关于算法交易的一个综述'
'套利策略研究之四——跨品种套利策略研究'
'套利策略研究之五——基于贝叶斯统计的套利策略'
'网络文本挖掘研究系列专题之二——宏观经济数据一致预期及其应用'
'网络文本挖掘研究系列专题之一——网络文本挖掘方法介绍'
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其他:
'GFTD模型系列报告之二:基于GFTD模型的股票多空组合策略系统'
'GFTD系列之二——A股量化择时模型GFTD第二版'
'GFTD择时2013年度总结:多空进退自如,蛇年收益满满'
'“相似性匹配”行业轮动模型回顾——煤炭、有色等行业大涨点评'
'把握市场风格 探寻量化纵深-金融工程2012年度策略报告'
'产品创新专题系列报告之五——金融工程的新天地,结构化产品初探'
'从判定系数R^2的角度看市场'
'风格轮动系列专题之二——宏观事件驱动下的风格轮动'
'风格轮动系列专题之三——行业事件驱动下的风格轮动'
'风格因子驱动下的行业选择:超配金融地产'
'杠杆ETF的交易特征剖析与组合策略构建'
'杠杆型ETF的价值波动特征研究'
'股指期货跨期套利研究之三——基于HP滤波的高频混合交易策略'
'股指期货在机构投资者中的应用研究:重点关注各类风险中性策略'
'股指期货专题系列报告之八——基于低阶多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略'
'股指期货专题系列报告之二——沪深300股指期货的期现关系及相互影响研究'
'股指期货专题系列报告之六——基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易(NTT)策略'
'广发证券_杠杆ETF的交易特征剖析与组合策略构建(PPT)'
'广发证券_基于情景切换的技术指标选股策略(PPT)'
'广发证券_基于时间及截面双维度的多因子Alpha分析体系(PPT)'
'广发证券_金融工程年度论坛系列报告之八:基于风格特征归因的动态因子策略'
'广发证券_金融工程年度论坛系列报告之九:基于贝叶斯统计的套利策略'
'广发证券_金融工程年度论坛系列报告之七:在深度报告中挖掘事件驱动投资机会'
'广发证券_金融工程年度论坛系列报告之十:相位指标在短线择时中的应用'
'广发证券_金融工程年度论坛系列报告之五:基于波动率预测的交易策略'
'广发证券_金融工程年度论坛系列报告之一:广发证券2013年金融工程研究成果回顾'
'广发证券_跨品种套利策略研究(PPT)'
'广发证券_权益类证券收益互换交易业务介绍(PPT)'
'国债期货系列报告之三——转换因子影响因素分析'
'国债期货系列报告之四——国债期货趋势交易的可能性探讨'
'国债期货系列报告之五——国债期货推出市场影响及参与策略'
'沪深 300股指期货跨套利研究之二 ——沪深300股指期货高频跨期套利策略研究'
'回归树在行业配置中的应用探讨——盈利能力与动量因子是行业配置的制胜关键'
'基金业绩比较基准约束机制点评'
'基于波动率预测的交易策略'
'基于截面混合复制技术的指数增强组合构建方法研究'
'基于上市公司区域差异的选股策略'
'基于修正Vasicek模型的配对交易研究——精选非周期行业的配对机会'
'基于自适应网络模糊推理系统的择时研究'
'考虑非预期基差效应的期指对冲模型构建方法研究'
'量化看市场系列之一——暴涨记忆犹新,炒新思路解析'
'量化行业配置系列报告之二——基于ABL的行业配置方法:经济周期、估值反转与股价动量的结合'
'模式识别方法应用系列报告之一——探寻西蒙斯投资之道:基于HMM模型的周择时策略研究'
'年报披露时间大幅提前策略'
'欧洲杯魔咒或将延续'
'配对交易系列报告之三——ETF配对交易实操方案'
'配对交易系列报告之四——A股与H股配对交易研究'
'时变贝塔动态估计模型的预测效果检验'
'万二佣金,且行且珍惜:低佣金下ETF参与T+0交易的可行性分析'
'掀开资金管理的神秘面纱:既有策略下财富增长之最优路径'
'相似性匹配量化模型研究之二——基于历史状态空间相似性匹配的行业配置SMIA模型'
'相似性匹配量化模型研究之三——双重相似性匹配量化选股SMIP策略'
'行为金融投资策略专题之(一):捕捉羊群效应下的行业轮动机会'
'行业轮动策略专题之(六):寻找行业“似曾相识”的轮动规律'
'行业轮动系列专题之(八)——月份效应下的行业配置策略与逻辑'
'行业轮动系列专题之(六)——寻找行业“似曾相识”的轮动规律'
'寻找世界杯期间的投资机会:解除“世界杯魔咒”,且看A股!'
'因子风格轮动系列专题之一——观宏观经济周期,察风格因子轮动'
'与情绪俱进 贪婪恐惧中孕育市场反转契机'
'折价较高,两融规模平平——沪深300ETF进入融资融券标的首日点评 '
'转融通试点启动点评——转融资先行,融资融券期限分档'
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