金融工程-量化投资研究报告（国信证券）-经管之家官网！

金融工程-量化投资研究报告（国信证券）
包括：
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金融工程专题研究：
'国信证券-20141017-金融工程专题研究：围绕成交量构建的多因子模型'
'国信证券_20111214_金融工程专题研究：FF三因子模型变量替代及应用'
'国信证券_20120215_金融工程专题研究：国信投资时钟之结构定量分析'
'国信证券_20120315_金融工程专题研究-基于三因子特征的行业分组及指数构建方法'
'国信证券_20120316_金融工程专题报告：应用相对价格数据实施指数增强'
'国信证券_20120319_金融工程专题研究-投资时钟策略指数'
'国信证券_20120424_金融工程专题研究-分红的理论、现状及投资价值'
'国信证券_20120529_金融工程专题研究-基于动态时间规整的择时策略'
'国信证券_20120604_金融工程专题研究-股指期货市场微观结构研究（一）'
'国信证券_20120605_金融工程专题研究-新股市场的定量剖析'
'国信证券_20120726_金融工程专题研究-时变夏普率的择时策略'
'国信证券_20120726_金融工程专题研究-收益最高100牛股特征分析'
'国信证券_20120823_金融工程研究-行业ETF和跨境ETF在国内发展探讨'
'国信证券_20120911_金融工程专题研究-中国股市日历效应研究'
'国信证券_20120920_金融工程专题研究-基于泡沫破裂理论的LPPL模型'
'国信证券_20121119_金融工程专题研究-葛兰碧法则选股模型'
'国信证券_20121214_金融工程专题研究-净利润增长率分解分析：中、美两国市场的对比'
'国信证券_20130111_金融工程专题研究-OBVMACD指标选股模型'
'国信证券_20130219_金融工程专题研究：限售股解禁事件驱动策略研究'
'国信证券_20130410_金融工程专题研究-欧奈尔选股法则：寻找“未起飞”的成长股'
'国信证券_20130606_金融工程专题研究-CanSlim选股法在沪深300增强的应用'
'国信证券_20130619_金融工程专题研究-国信ROE选股模型'
'国信证券_20130709_金融工程专题研究-运用CanSlim选股法构建强势组合'
'国信证券_20130909_金融工程专题研究-国债期货的价格形成和运行机制研究'
'国信证券_20131010_金融工程专题研究-国债期货策略篇：期现套利策略研究'
'国信证券_20131015_金融工程专题研究-机器学习法选股'
'国信证券_20131015_金融工程专题研究-价值投资的长期策略、短期风险以及对冲标的衍生的特殊效应'
'国信证券_20131015_金融工程专题研究-双现金流选股模型实证研究'
'国信证券_20131015_金融工程专题研究-在不同基准下的博弈：探究alpha策略、beta策略、FOF的配置'
'国信证券_20131016_金融工程专题研究-基于一致预期数据的量化选股模型'
'国信证券_20140102_金融工程专题研究-寻找被真实低估的“价值股”'
'国信证券_20140630_金融工程专题研究-基于风格分析来发掘模型优势和控制回撤的两类方法'
'国信证券_20140630_金融工程专题研究-基于协整方法与因子模型的配对交易策略'
'国信证券_20140630_金融工程专题研究：组合归因下的结构性对冲策略'
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数量化投资系列报告：
'国信证券-20100910-数量化投资技术系列之三十一-行业内区分度动量选股探讨(ppt)'
'国信证券_20081208_数量化投资技术综述'
'国信证券_20090507_数量化投资系列之三：基于景气指数的行业选择与配置方法'
'国信证券_20090512_数量化投资技术之四：中小盘指数基金抽样复制方法比较'
'国信证券_20090515_数量化投资技术(PPT)'
'国信证券_20090603_数量化投资技术系列之七：基于行业Alpha的分类和配置方法――总是获得正Alpha'
'国信证券_20090629_数量化投资技术系列之九：行业配置的超额收益来自Alpha'
'国信证券_20090629_数量化投资系列之十：行业轮动与资产配置'
'国信证券_20090702_数量化投资技术系列之八：基于Gini系数的组合β值控制策略'
'国信证券_20091214_海外量化技术本土化系列报告之一-对冲基金综述及 A 股市场应用探讨'
'国信证券_20091214_数量化投资技术系列之二十一：基于收益缺口的基金持仓动量反转策略研究'
'国信证券_20100115_海外量化技术本土化系列报告之二-配对交易综述及A股市场应用'
'国信证券_20100302_数量化投资技术系列报告之二十四：应用股指期货对量化投资组合进行β风险管理的流程范例'
'国信证券_20100318_海外量化技术本土化系列报告之三-市场中性策略综述及自动化交易系统'
'国信证券_20100330_数量化投资技术系列报告之二十五：实现量化投资盈利目标的征程2009-2010'
'国信证券_20100505_海外量化技术本土化系列报告之四-基于异质股票的配对交易'
'国信证券_20100505_数量化投资系列之二十六：多因子Alpha选股—将行业轮动落实到Top组合'
'国信证券_20100506_数量化投资系列之二十七-国信相对强弱指标GSRS在资产配置中的应用'
'国信证券_20100518_海外量化技术本土化系列报告之五-趋势交易综述及自动化交易系统'
'国信证券_20100617_海外量化技术本土化系列之六-对冲策略在股指期货时代的应用'
'国信证券_20100712_海外量化技术本土化系列报告之七-国信投资时钟初探'
'国信证券_20100722_数量化投资系列报告之三十：A股市场事件冲击效应综述'
'国信证券_20100723_数量化投资技术系列报告之二十九：将区分度动量模型延伸至三维空间'
'国信证券_20100903_海外量化技术本土化系列报告之八-国信投资时钟之行业关联网络'
'国信证券_20100903_数量化投资系列报告之三十三：事件套利之分红、沪深300成份股调整'
'国信证券_20100906_数量化投资技术系列报告之三十一：行业内区分度动量选股探讨'
'国信证券_20100907_海外量化技术本土化系列报告之九-国信投资时钟之行业轮动'
'国信证券_20100908_数量化投资技术系列报告之三十四：创新其实可以很快乐'
'国信证券_20101102_海外量化技术本土化系列报告之十-国信投资时钟之宏观杜邦分析'
'国信证券_20101118_海外量化技术本土化系列报告之十一-美林投资时钟A股市场探讨'
'国信证券_20101223_海外量化技术本土化系列报告之十二-逆向思考的浪花—国信投资时钟'
'国信证券_20110222_数量化投资技术系列报告之三十五：基于先行基本面因子和行业微观结构的行业配置模型'
'国信证券_20110222_数量化投资系列报告之三十六：A股市场行业基本面先行因子及其对行业收益的预测作用'
'国信证券_20110418_数量化投资技术系列报告之三十七：行业微观结构对行业配臵的影响'
'国信证券_20110505_数量化投资技术系列报告之三十八：基于投资者异质信念的市场情绪指数研究'
'国信证券_20110530_数量化投资系列之三十九：基于基本面先行因子的行业配置模型优化及其应用'
'国信证券_20110830_数量化投资系列报告之四十二：基于模式聚类的短线选股模型'
'国信证券_20110831_数量化投资技术系列报告之四十五：基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略'
'国信证券_20110831_数量化投资系列报告之四十三：基于事件冲击效应的高频统计套利策略'
'国信证券_20110831_数量化投资系列报告之四十三：基于最优化方法的指数管理策略'
'国信证券_20111214_数量化投资技术系列报告之四十八：基于不定因子的区分度反转策略研究'
'国信证券_20111214_数量化投资技术系列报告之四十六：国信市场情绪指针GSSI构建与应用'
'国信证券_20120312_数量化投资系列报告之五十二：基于最优化技术的数量型指数增强策略'
'国信证券_20120312_数量化投资系列报告之五十一：基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究'
'国信证券_20120313_数量化投资系列报告之五十：GSFMIM应用于指数增强的实证研究'
'国信证券_20120315_数量化投资技术系列报告之五十三：基于核密度估计的选股因子分布差异测度和中性策略'
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量化择时与选股：
'国信证券-20140910-量化择时系列报告之三：中国版“兴登堡凶兆”择时模型'
'国信证券-20140917-投资时钟-风格轮动'
'国信证券_20090914_交易性指标与策略系列之一-国信资金强弱指标（GSMS）的构建'
'国信证券_20100112_交易性指标与策略系列之二-基于有效资金强弱指标（EMS）的择时策略研究'
'国信证券_20100520_数据挖掘专题报告-支持向量机在股票价格预测方面的应用'
'国信证券_20100907_交易性指标与策略系列之四-GSMS反转失效区域研究'
'国信证券_20100907_量化选股专题报告-Logistic选股模型及其在沪深300中的实证'
'国信证券_20100907_量化选股专题报告-传统多因素模型及其在沪深300中的实证'
'国信证券_20100914_核聚类方法与寻找A股行业轮动的核(PPT)'
'国信证券_20101228_投资性指标与策略系列之三-成长股选股策略研究'
'国信证券_20110223_交易性指标与策略系列之五-基于相对资金强弱（RMS）指标的风格轮动策略研究'
'国信证券_20110303_基于相对资金强弱指标（RMS）的风格轮动策略(PPT)'
'国信证券_20110811_交易性指标与策略系列之六：基于多重分形理论的短趋势择时策略研究'
'国信证券_20110913_GARP相关策略方法及业绩回顾(PPT)'
'国信证券_20110913_基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略(PPT)'
'国信证券_20110913_基于高频数据和配对交易的统计套利策略(PPT)'
'国信证券_20110913_基于模式聚类的短线选股模型（PPT）'
'国信证券_20110913_应用多因子网格进行组合重构(PPT)'
'国信证券_20110914_A股市场知情交易概率初探(PPT)'
'国信证券_20111214_模式识别选股模型的优化，支撑线和压力线的组合识别(PPT)'
'国信证券_20120503_国信投资时钟系列报告之八：探寻股市与经济的逻辑关系'
'国信证券_20120614_国信投资时钟系列报告-千瓣之莲，独自盛开'
'国信证券_20120618_价值投资系列报告：基于GARP的价值投资选股策略'
'国信证券_20120730_交易性数据挖掘系列报告：均线回抽的超跌反弹选股策略'
'国信证券_20120806_交易性数据挖掘系列报告：价量联动的形态匹配择时策略'
'国信证券_20120821_指数化投资专题报告：基于GARP的Alpha选股，指数增强策略'
'国信证券_20120917_交易性数据挖掘系列报告-出来混迟早要还的：基于相对价格的超跌反弹选股策略'
'国信证券_20120924_业绩预告事件驱动研究：事件日前负Alpha组合策略'
'国信证券_20121217_量化技术分析之三：强势股回调'
'国信证券_20121227_量化技术分析之四：均线型趋势跟随策略'
'国信证券_20130124_投资时钟系列报告：基于初值迭代和均值反转的投资时钟量化模型'
'国信证券_20130128_多因子系列研究报告之一：风险（Beta）指标静态测试'
'国信证券_20130221_GARP选股系列2012年回顾：GARP选股——2012年超额收益9.59%，2013开年强势不改'
'国信证券_20130318_多因子系列研究报告之二-降维与模型的搭建'
'国信证券_20130422_多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价'
'国信证券_20130513_garp选股系列：半年度报告garp延续良好表现，半年跑赢大盘4.75%'
'国信证券_20130527_交易性数据挖掘系列报告：基于garp的技术指标增强策略'
'国信证券_20130812_PSR模型系列之一：寻找未来的价值'
'国信证券_20130812_交易性数据挖掘系列报告：ROE选股模型的技术指标增强'
'国信证券_20131209_国信量化投资时钟系列-基于现金流的行业投资时钟和大小盘轮动量化模型'
'国信证券_20140804_量化择时系列报告之二：国信投资者情绪指数择时模型'
'国信证券_20140804_量化择时系列报告之一：基于ARFIMA的股市择时模型'
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其他报告：
'国信证券-20100617-中期策略会专题(ppt)A股市场量化基金实践探讨'
'国信证券-20140104-量化行业配置报告-相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用'
'国信证券-20140917-投资时钟-市场周期与杠杆切换逻辑'
'国信证券-20141208-行业弹性指数择时模型：7月25日以来持续看多'
'国信证券-20141229-量化行业配置报告之一：基于GSISI择时的行业配置模型'
'国信证券_20090921_算法交易与程序化交易-VWAP 策略模拟效果及未来扩展'
'国信证券_20091214_2010年年度策略会金融工程专题-数量化投资展望与国信量化研究体系'
'国信证券_20091214_算法交易与程序化交易-算法交易及其在A股的实证分析'
'国信证券_20091215_2010年年度策略会金融工程专题-基于CART决策树的行业选股方法'
'国信证券_20091221_创新产品专题研究系列之五-折价远期结构产品：KOF（KnockOut Forward）'
'国信证券_20100111_宏观因子量化投资应用系列之一-A 股宏观风险因子筛选与选股策略'
'国信证券_20100114_基金研究专题报告-开放式股票型基金仓位估算方法研究及应用'
'国信证券_20100224_相对强弱方法在大小盘风格轮动中的应用.doc'
'国信证券_20100301_创新型股指期货产品研究系列之一-封基套利产品——利用股指期货实现绝对收益'
'国信证券_20100303_股指期货专题报告-风险事件与股指期货风险管理'
'国信证券_20100303_股指期货专题报告-股指期货风险管理的国际比较'
'国信证券_20100308_股指期货与金融创新论坛专题报告-利用股指期货对量化投资组合进行beta管理(PPT)'
'国信证券_20100326_股指期货专题报告-股指期货保证金水平设臵研究'
'国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之二-在高频数据中挖掘交易机会'
'国信证券_20100406_程序化交易专题报告系列之一-程序化交易在股指期货中的应用'
'国信证券_20100505_另类投资系列之1－艺术品投资综述及投资实务探讨'
'国信证券_20100525_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型'
'国信证券_20100601_金融工程2010 年中期投资策略-股指期货套利策略与实务分析'
'国信证券_20100610_金融工程2010年年度投资策略-对冲策略在股指期货时代的应用'
'国信证券_20100617_金融工程2010 年中期投资策略-多因子选股模型结合股指期货实现Alpha收益'
'国信证券_20100621_金融工程2010 年中期投资策略-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型（PPT）'
'国信证券_20100712_股指期货套利专题报告-跨期套利，协整法优于成本法'
'国信证券_20100722_海外资产管理业专题研究系列之八-金融类另类投资组合管理'
'国信证券_20100907_算法交易专题研究-算法交易的历史与现状'
'国信证券_20100907_投资性指标与策略系列之二-CART决策树在制造业中的选股效果'
'国信证券_20100908_另类投资系列之二-赌局综述及其对金融创新的启发'
'国信证券_20100910_变点技术应用之二-应用变点技术获得绝对收益'
'国信证券_20100910_股指期货专题报告-基于ACD法则和枢轴点的股指期货日内交易实证'
'国信证券_20100910_股指期货专题报告_基于小波消噪的股指期货日内交易实证'
'国信证券_20100913_应用变点技术获得绝对收益(PPT)'
'国信证券_20101222_理解本土市场需求的数量研究及支持体系(PPT)'
'国信证券_20110223_策略指数专题研究之二-通胀下的理想投资标的：通胀防御策略指数'
'国信证券_20110224_策略指数专题研究之一-因子选股构建130-30沪深300增强指数'
'国信证券_20110526_行业轮动专题研究-核聚类之二：基于细分行业的子核行业轮动研究'
'国信证券_20110530_算法交易研究系列之：交易成本分析'
'国信证券_20110715_波动率研究系列之一：低波动率系列指数'
'国信证券_20110808_策略指数专题研究之三：GARP行业中性选股策略指数'
'国信证券_20110906_波动率研究系列之二：规模分层特质波动率选股'
'国信证券_20110913_实现量化投资盈利的征程(PPT)'
'国信证券_20110914_高频交易领域的指令流毒性与波动性分析-A股市场交易毒性初探'
'国信证券_20120903_管理期货专题研究-CTA发展脉络及其在中国的启示'
'国信证券_20121225_分级基金专题报告之十四：收益率如何确定，折算权价值几何'
'国信证券_20130321_市场情绪指标量化之一：协同性指标'
'国信证券_20130527_结构性产品专题报告之一：海外结构性金融产品简介'
'国信证券_20130603_行业配置α-β收益的解构与分析'
'国信证券_20130701_市场情绪指标量化之二：超跌个股择时'
'国信证券_20130807_多因子系列研究报告之四：直接指标VS相对指标'
'国信证券_20130815_结构性产品专题报告之二：基于二叉树模型的可转债定价'
'国信证券_20131008_结构性产品专题报告之三：可转债的Delta对冲套利策略'
'国信证券_20140103_新股专题研究报告：打新股策略研究'
'国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列——VIX指数介绍及GSVX编制'
'国信证券_20140331_衍生品应用与产品设计系列：创新策略指数，BXM及策略实证'
'国信证券_20140404_行业投资时钟系列：基于长期趋势投资的行业成交量模型'
'国信证券_20140630_风格投资专题研究之二：成长到价值常规路径'
'国信证券_20140630_风格投资专题研究之一：Alpha因子风格适应性'