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在安德瑞施莱佛的《并非有效的市场行为金融学导论》中,作者在第二章给出的噪音交易的模型中,建立了两个需求函数:R1=[r+tPt+1-(1+r)Pt]/2Y(Gpt+1^2)R2==[r+tPt+1-(1+r)Pt]/2Y(Gpt+1^2)+gt/2y(GPt+1^2)其中R1是套利 ...
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在安德瑞施莱佛的《并非有效的市场 行为金融学导论》中,作者在第二章给出的噪音交易的模型中,建立了两个需求函数:
R1=[r+tPt+1-(1+r)Pt]/2Y(Gpt+1^2)
R2==[r+tPt+1-(1+r)Pt]/2Y(Gpt+1^2)
+gt/2y(GPt+1^2)
其中R1是套利者对模型中风险资产u的需求,R2是噪音交易者对u的需求
r是该资产每期获得的实际收益
噪音交易者在时期t对u的估价为gt--N(g*,G^2)
Pt+1为理性预期u在t+1时的价格
Y为绝对风险回避系数
小弟不明白的是,作者给出的需求函数是怎么得来的?是具有内在的逻辑性,诸如一个班级有20名学生,学生总数就为Y=20X,还是仅仅是为了描述几个变量之间的变动关系而给出的?可否解释一下这个函数的意思?
小弟本科生,提的问题幼稚些还请见谅
谢谢各位哈
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