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西南财大金融学院刘强(衍生产品定价、衍生产品对冲与交易)1月24日在线访谈

西南财大金融学院刘强(衍生产品定价、衍生产品对冲与交易)1月24日在线访谈

发布:资料狂人 | 分类:金融学

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热烈欢迎西南财经大学金融学院刘强教授于2014年1月24日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。感谢刘老师抽出时间和大家进行在线的学术交流。大家现在可以在下面就衍生产品定价、数值计算软件化、衍生产品对冲与交 ...
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热烈欢迎西南财经大学金融学院刘强教授于2014年1月24日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。
感谢刘老师抽出时间和大家进行在线的学术交流。
大家现在可以在下面就衍生产品定价、数值计算软件化、衍生产品对冲与交易回复提问。
欢迎大家热烈提问。
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刘强西南财经大学金融学院教授、博士生导师。
美国康奈尔(Cornell)大学量子化学博士(1995年)、康奈尔大学博士后(1997年),中国科学技术大学理学学士(1986年)。博士学习期间,师从诺贝尔奖得主Hoffmann博士,在一流学术期刊上发表四篇论文。博士后研究期间,在一流学术期刊上发表论文三篇。以上七篇化学论文已经被引用550多次(谷歌学者2012年7月的查询结果)。
1997年至1999年,刘博士在国际五大投资银行之一瑞士信贷波士顿(Credit Suisse First Boston)总部(纽约)任分析员。1999年至2004年,在国际著名的的可转换债券对冲基金之一的高桥基金管理公司(Highbridge Capital Management,纽约)任高级分析员。
2004年至2008年,刘博士任电子科技大学管理学院金融学全职教授,主持并以优异成果完成国家自然科学基金面上项目《可转换债券定价之若干问题研究》。2008年5月至今,任西南财经大学全职教授,兼华西期货高级顾问,现主持国家自然科学基金面上项目《复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究》。
刘博士提出了美式期权的正则最小二乘蒙特卡洛定价法及正则隐含二叉树定价法、静态复制的三种最优近似方法,这些成果均发表在国际金融衍生产品学术期刊Journal of Futures Markets上。最近,他又提出已知股息股票期权的节点重合二叉树定价法;与霍尔(John C Hull)的经典教材《期货、期权和其它衍生产品》上的方法相比,他的新方法将定价的准确性提高了十倍。
教育背景
1981.09-1986.07 中国科学技术大学应用化学系
1991.07-1995.08 美国Cornell大学化学系博士研究生
工作经历
1995.09-1997.05 美国Cornell大学、博士后
1997.06-1999.11 美国瑞士信贷波士顿、分析员
1999.11-2004.02 美国高桥对冲基金公司、高级分析员
2004.03-2008.04 电子科技大学管理学院、教授
2008.05- 西南财经大学金融学院、教授

讲授课程
本科 金融衍生产品、伦理与职业准则(CFA)
硕士 金融经济学、金融随机过程及随机微积分

主要研究方向
衍生产品定价、数值计算软件化、衍生产品对冲与交易

主要研究成果

论文类
成果名称
成果形式
出版或发表(转载)刊物
出版或发表时间或期号
作者
Canonical distribution, implied binomial tree, and the pricing of American options
论文
Journal of Futures Markets
2013.02
Qiang Liu, Shuxin Guo
美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
论文
复旦学报(自然科学版)
2012.04p83-88
刘强向赟
The puzzle of warrants trading below their intrinsic values in China’s A-share markets
论文
International Review of Applied Financial Issues and Economics
2011.03p547-557
Qiang Liu, Song-Ping Zhu, Wei Fan
Optimal approximations of nonlinear payoffs in static replication
论文
Journal of Futures Markets
2010. 11p1082-1099
Qiang Liu
Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo
论文
Journal of Futures Markets
2010.02p175-187
Qiang Liu
China’s securities markets: Challenges, innovations, and the latest developments

International Finance Review
2008.08p245-262
Xinyi Yuan, Wei Fan, Qiang Liu
Implementing reusable mathematical procedures using C++

C/C++ Users Journal
2001.06p22-29
Qiang Liu

承担的研究项目

刘强
复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究(项目批准号71271173)
国家自然科学基金面上项目
2013年
主持
刘强
美式期权的蒙特卡洛定价研究
西南财经大学211三期重点课题
2009年
主持
2012年3月结项
刘强
可转换债券定价之若干问题研究(项目批准号70571012)
国家自然科学基金面上项目
2006年
主持
2009年1月结项

奖励、荣誉

奖励:
1. Qiang Liu,Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo(论文、独立)获2010年西南财经大学科研成果奖。
荣誉
1. Qiang Liu,获2009年度四川省外籍教师称号。

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