06年五道口考博试题-经管之家官网！

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1 给出一个简单三变量模型的回归结果，包括参数结果和t值、R^2,DW,ESS等，综合
解答7个小题：
a 解释回归参数；
b 参数是否显著？
c 方程是否显著？
d Adjusted R^2 ＝?
e DW检验
f 假设随机项服从AR(1),写出随机向量的协方差矩阵；
g 假设随机项服从MA(1),写出随机向量的协方差矩阵；
h 增加一个虚礼变量，RSS＝5，求R^2 与 Adjusted R^2

2 比较 OLS, GLS，ML，IV这几种方法。从假定、原理、结果、大小样本性质方面

3 一个四变量回归模型，如何分别运用T检验法和F检验法检验 H0: b3+b4=0

4 两方程： M=a1+a2*r+a3*GNP+u
lnM=b1+b2*r+b3*lnGNP+v
问如何选择这两个模型

5 Y=XB+e满足古典假设。b是其OLS，c是B的任意一个估计。证明：
(c-b)'X'X(c-b)是两个估计的残差平方和的差。说明它恒正。

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