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1、本人在对期货进行有效性检验时,利用历史数据检验其是否符合期货持有成本模型:F=Se^(Rf-Rt)(T-t),构造的协整形式为lnF=a*lnS+b*Rf+d*t+d2*t*D+u。数据包括期货价格、现货价格、无风险收益率及一个0-1虚拟变量。 ...
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1、本人在对期货进行有效性检验时,利用历史数据检验其是否符合期货持有成本模型:F=Se^(Rf-Rt)(T-t),构造的协整形式为lnF=a*lnS+b*Rf+d*t+d2*t*D+u。数据包括期货价格、现货价格、无风险收益率及一个0-1虚拟变量。利用VAR得出的滞后阶数是2阶(输入为1,2),然后在做协整时,输入的滞后阶数为1,1,但是没有得出一个协整向量,只有当输入的滞后阶数改为0,0时,就有一个协整关系了,请问这是怎么回事?
2、假如能做出一个协整关系出来,然后怎么对参数进行约束检验?包括协整的长期约束(即检验所得的参数a、b与a=1,b=1是等价的)和VEC的短期约束。
望高手予以指点哈,谢谢!
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