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各位大神们,在做毕业论文时,用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出,自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是:我通过直接点击新版的winrats软件,滞后阶数选择的是1,得出的结果中,非对角元素的统 ...
数据分析师
各位大神们,在做毕业论文时,用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出,自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是:我通过直接点击新版的winrats软件,滞后阶数选择的是1,得出的结果中,非对角元素的统计结果A(1,2)、A(2,1)、B(1,2)、B(2,1),对应的p值都大于0.1,统计不显著。而我正是希望通过这四个元素判断市场间的波动溢出,但是它们不显著,这种情况可能是什么问题,应该怎么办呢?
附件为结果图片,跪求各路大神帮忙,马上答辩,希望能把这一点修改好。
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