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小弟是个eviews新手，目前在看沃特·恩德斯的《应用计量经济学：时间序列分析》。书中第二章课后习题第11题的第二小问，样本周期为1960Q1至2002Q1，用数据当中的一部分数据：1960Q1———1989Q3，估计模型ARMA(1，1) ...

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小弟是个eviews新手，目前在看沃特·恩德斯的《应用计量经济学：时间序列分析》。书中第二章课后习题第11题的第二小问，样本周期为1960Q1至2002Q1，用数据当中的一部分数据：1960Q1———1989Q3，估计模型ARMA(1，1) 和ARMA(1，(1，4))（均带截距项），并用估计好的两个模型，分别进行预测，得到50个一步预测误差，用{E1t}{E2t} 和表示2个估计模型的预测误差序列，t=1,2，.......,50.
我的疑问是：我用1960Q1———1989Q3的数据估计好模型后，在EQUATION窗口中选择FORECAST进行预测， Method我选择Static forecast 静态预测的方法，Forecast sample 预测区间写的是1989q4 2002q1。来进行之后50期的预测。静态预测利用实际观测值去进行下一期的预测，那么我得到这50个预测误差是否和分别进行50次一步预测得到的预测误差相等呢？
注：第一个一步预测误差E11 是用1960Q1———1989Q3的数据估计ARMA(1，1) 模型得到的
第二个一步预测误差E12 是用1960Q1———1989Q4的数据估计ARMA(1，1) 模型得到的
以此类推，第J个一步预测E1J是用1960Q1————1989Q3 再加上后面 J—1 个季度的数据估计ARMA(1，1) 模型得到的
静态预测T+J期，用的是T+J-1期的真实数据估计模型，然后预测第J期的预测值，这个值应该是等于第J个一步预测值吧？不知道我这样理解对不对？

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