简单的 EViews 5 的 Hausman test 的 code-经管之家官网！

免费学术公开课,扫码加入

这是我自己在EViews 5 的 example files/pool/hausman 的 基础上，针对只有一个自变量的pooled data而改编的Huasman Test 的 code。希望对大家有帮助。这只能起到抛砖引玉的作用。同时，也请那位高人把它扩展成 n 个自变量的，这样大家就可以根据自己的数据，只做相应的改动，就可以轻松进行检验了。

这个code的前提是：

1. 你有y 和 x 两个数据变量 2。 你已经按照你的数据特性建立好一个文件名叫做xxx的工作文件，它里面要有一个建立好的pool，名字是g1。 3. 这里面,对每一个cross sectional unit 来说y？ 是dependent variable, x？ 是 independent variable 4. sample size 是从1980的第一季度到2000的第四季度

' hausman test for fixed versus random effects ' revised for version 5.0 (6/12/2005)by BVB509

' load workfile load xxx.wf1

' set sample smpl 80:1 2000:4

' estimate fixed effects and store results g1.ls(cx=f,h) x? y? vector beta = g1.@coefs matrix covar = g1.@cov

' keep only slope coefficients vector b_fixed = @subextract(beta,2,1) matrix cov_fixed = @subextract(covar,2,2)

' estimate random effects and store results g1.ls(cx=r,h) x? y? beta = g1.@coefs covar = g1.@cov

' keep only slope coefficients vector b_gls = @subextract(beta,2,1) matrix cov_gls = @subextract(covar,2,2)

' compute Hausman test stat matrix b_diff = b_fixed - b_gls matrix var_diff = cov_fixed - cov_gls matrix qform = @transpose(b_diff)*@inverse(var_diff)*b_diff

if qform(1,1)>=0 then ' set table to store results table(4,2) result setcolwidth(result,1,20) setcell(result,1,1,"Hausman test for fixed versus random effects") setline(result,2)

!df = @rows(b_diff) setcell(result,3,1,"chi-sqr(" + @str(!df) + ") = ") setcell(result,3,2,qform(1,1)) setcell(result,4,1,"p-value = ") setcell(result,4,2,1-@cchisq(qform(1,1),!df)) setline(result,5)

show result else statusline "Quadratic form is negative" endif

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP