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采用eviews5作单位根检验时,选择AIC准则后下面的maximum是什么意思?是表示滞后阶数吗?应该怎样选择这个maximum后面的数字,还是就默认电脑自己出现那个?
我在做协整时,对残差进行单位根检验时,maximum 后面自动出现的数字是5,结果是
Null Hypothesis: EE1 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=5
t-Statistic -3.002098
Prob.*0.0503
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level -3.769597 5% level -3.004861 10% level -2.642242
这样表示通过单位根检验吗?是平稳的吗?我如果把maximum改成2 ,则结果不平稳。这是说明什么?
如果上述的以maximum为5 的数列是平稳的,那么我在做误差修整模型时,
定义ecm=resid 然后用ecm(-1)去做回归,出现结果很不理想,尤其是R-square很小。
Dependent Variable: LNRC1 Method: Least Squares Sample (adjusted): 1985 2007 Included observations: 23 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob
LNRIC1 0.802422 0.283412 2.831285 0.0103
ECM1(-1) -0.352642 0.198615 -1.775509 0.0910 C 0.005294 0.015721 0.336775 0.7398 R-squared 0.288218 Adjusted R-squared 0.217040 Mean dependent var 0.043993S.D. dependent var0.042269S.E. of regression0.037402Akaike info criterion -3.613098
Sum squared resid0.027978Schwarz criterion -3.464990
Log likelihood 44.55062 F-statistic 4.049255
Durbin-Watson stat 1.726911 Prob(F-statistic) 0.033379 这里面出现什么问题呢??怎样进行修改??
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