求助：怎么看用EVIEWS做出的GARCH的结论
发布：marburg | 分类：Eviews软件培训
关于本站
人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!
经管之家新媒体交易平台
提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】
TOP热门关键词
DependentVariable:PORTFOLIO1Method:ML-ARCHDate:02/28/10Time:20:47Sample:4/04/20062/19/2010Includedobservations:1000Convergenceachievedafter10iterationsPresamplevariance:backcast(parameter=0.7)GARCH=C( ...
免费学术公开课,扫码加入 |
Method: ML - ARCH
Date: 02/28/10 Time: 20:47
Sample: 4/04/2006 2/19/2010
Included observations: 1000
Convergence achieved after 10 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 0.000645 0.000448 1.440723 0.1497
Variance Equation
C 2.74E-06 9.28E-07 2.947804 0.0032
RESID(-1)^2 0.088722 0.013788 6.434565 0.0000
GARCH(-1) 0.906911 0.013616 66.60508 0.0000
R-squared -0.002301 Mean dependent var -0.000416
Adjusted R-squared -0.005320 S.D. dependent var 0.022127
S.E. of regression 0.022185 Akaike info criterion -5.305212
Sum squared resid 0.490226 Schwarz criterion -5.285581
Log likelihood 2656.606 Hannan-Quinn criter. -5.297751
Durbin-Watson stat 1.847090
请问这里面哪个是GARCH(1,1)中, ht=w+a*e^2+b*ht-1, 请问这里面w,a,b分别是什么？？
「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP
您可能感兴趣的文章
人气文章
本文标题：求助：怎么看用EVIEWS做出的GARCH的结论
本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/ruanjianpeixun_eviewsruanjianpeixun_723208_1.html
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。
