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请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指 ...

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请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指点我下一步该怎么做啊？？谢谢了！！
reg ln_export ln_fixcapital_accumulation ln_under_senior ln_college_above ln_goodtrade OPEN ln_citylize ln_gdp_riserate,noc
Source SS df MS Number of obs = 24
F(7, 17) = .
Model 5918.00353 7 845.429076 Prob > F =0.0000
Residual .041311523 17 .00243009 R-squared =1.0000
Adj R-squared =1.0000
Total 5918.04484 24 246.585202 Root MSE = .0493
ln_export Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]
ln_fixcapi~n .7619936 .1525851 4.99 0.000 .4400672 1.08392
ln_under_s~r -.2663643 .065236 -4.08 0.001 -.4040003 -.1287284
ln_college~e .2624672 .0847262 3.10 0.007 .0837106 .4412238
ln_goodtrade .3930013 .0832923 4.72 0.000 .2172699 .5687327
OPEN .0335759 .006978 4.81 0.000 .0188535 .0482982
ln_citylize -1.812238 .6375594 -2.84 0.011 -3.157371 -.4671052
ln_gdp_ris~e .1138102 .0504927 2.25 0.038 .0072798 .2203406
. predict y
(option xb assumed; fitted values)
(1 missing value generated)
. dfuller y
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 22
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Z(t) -1.349 -3.750 -3.000 -2.630
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.6065
另外，为什么回归的时候加常数项和不加常数项有的变量会从不显著变显著？
小女子拜谢！！

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