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做硕士论文，用的stata软件，第一次使用，对于结果不是很明白，下面是命令，运用豪斯曼检验进行固定效应和随即效应的选择：xtreglngylnslnblnntlns2lnb2lnnt2lnblnslnblnntlnslnnt,feestimatesstoreFExtreglngylnsln ...
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xtreglngy lns lnb lnnt lns2 lnb2 lnnt2 lnblns lnblnnt lnslnnt, fe
estimates store FE
xtreglngy lns lnb lnnt lns2 lnb2 lnnt2 lnblns lnblnnt lnslnnt, re
estimates store RE
hausman FE RE,constant sigmamore
运行结果为:
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 310
Group variable: province Number of groups = 31
R-sq:within= 0.2910 Obs per group: min = 10
between = 0.0075 avg = 10.0
overall = 0.0710 max = 10
F(9,270) = 12.31
corr(u_i, Xb)= -0.7312 Prob > F = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
lngy | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lns |-.1770157 .1978793 -0.89 0.372 -.5665984 .2125669
lnb |-.6578521 .2686109 -2.45 0.015 -1.18669 -.1290138
lnnt | .3687271 .2585372 1.43 0.155 -.1402781 .8777322
lns2 |-.0991062 .1715131 -0.58 0.564 -.4367792 .2385668
lnb2 |-.3003563 .0928285 -3.24 0.001 -.4831161 -.1175965
lnnt2 | .154885 .1024755 1.51 0.132 -.0468676 .3566376
lnblns |-.2234515 .2404812 -0.93 0.354 -.6969082 .2500053
lnblnnt |-.0326152 .1297092 -0.25 0.802 -.2879853 .222755
lnslnnt |-.0371887 .2079901 -0.18 0.858 -.4466774 .3723
_cons |-2.130811 .1868346 -11.40 0.000 -2.498649 -1.762973
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u |.17801076
sigma_e |.14640145
rho |.59651931 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(30, 270) = 3.78 Prob > F = 0.0000
.
. estimates store FE
.
. xtreglngy lns lnb lnnt lns2 lnb2 lnnt2 lnblns lnblnnt lnslnnt, re
Random-effects GLS regression Number of obs = 310
Group variable: province Number of groups = 31
R-sq:within= 0.1835 Obs per group: min = 10
between = 0.4621 avg = 10.0
overall = 0.2522 max = 10
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(9) = 101.17
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
lngy | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
lns |-.1886155 .1348137 -1.40 0.162 -.4528455 .0756145
lnb | -.802377 .2290543 -3.50 0.000 -1.251315 -.3534388
lnnt | .2085514 .1868755 1.12 0.264 -.1577178 .5748206
lns2 |-.2309068 .1437411 -1.61 0.108 -.5126342 .0508205
lnb2 |-.2559051 .0856117 -2.99 0.003 -.4237009 -.0881092
lnnt2 | .4438192 .0792964 5.60 0.000 .2884011 .5992374
lnblns |-.2977216 .2195218 -1.36 0.175 -.7279765 .1325332
lnblnnt |-.2388466 .1198195 -1.99 0.046 -.4736885 -.0040048
lnslnnt | .1226963 .1833164 0.67 0.503 -.2365973 .4819899
_cons |-2.525763 .1472319 -17.16 0.000 -2.814332 -2.237194
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | 0
sigma_e |.14640145
rho | 0 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
.
. estimates store RE
.
. hausman FE RE,constant sigmamore
Note: the rank of the differenced variance matrix (9) does not equal the number of coefficients being tested (10); be sure
this is what you expect, or there may be problems computing the test.Examine the output of your estimators for
anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| FE RE Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
lns | -.1770157 -.1886155 .0115998 .1785459
lnb | -.6578521 -.802377 .1445249 .1994137
lnnt | .3687271 .2085514 .1601756 .2247687
lns2 | -.0991062 -.2309068 .1318007 .130161
lnb2 | -.3003563 -.2559051 -.0444512 .0607118
lnnt2 | .154885 .4438192 -.2889343 .0844736
lnblns | -.2234515 -.2977216 .0742702 .1604238
lnblnnt | -.0326152 -.2388466 .2062315 .0845579
lnslnnt | -.0371887 .1226963 -.1598849 .1472895
_cons | -2.130811 -2.525763 .3949519 .1514747
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:Ho:difference in coefficients not systematic
chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 75.35
Prob>chi2 = 0.0000
请问蓝色部分是什么意思，没发现之前有什么错误的地方啊，为什么会出现这个问题。
另外这个结果是支持选择固定效应的吧。不晓得如何看结果，不知这个结果是不是好。
如何是确定固定效应，我下一步想要控制时间虚拟变量，在固定效应模型中考虑时间效应，定义年度虚拟变量。在确认固定效应模型以前，我还做了个体效应的检验，也能用的LSDV方法，结果是大部分省份的p值都是0.000，这样是不是就说明个体效应明显。
问题有点多，思路也有些混乱，做论文的时间很紧迫了，请各位帮帮我吧~~~
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本文标题：求stata指点一下豪斯曼检验的结果。谢谢了！
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