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How to estimate an ARCH models with dummy variance by stata

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IamtryingtoestimateanARCH（1）modeltocapturevolatilityandIamusingdailyreturn.Now,IwanttoseeifthereisaparticularbehaviorinaspecificperiodoftimeandIuseadummyvariable(dumr).IformulatedmyARCHinthiswaybutI ...

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I am trying to estimate an ARCH（1） model to capture volatility and I am using daily return.

Now, I want to see if there is a particular behavior in a specific period of time and I use a dummy variable (dumr).

I formulated my ARCH in this way but I am not sure if I have used the

right procedure:

arch r dumr, het(dumr) ar(1/4) arch(1)

ARCH family regression -- ARMA disturbances and mult. heteroskedasticity

Sample: 04jan2000 - 28sep2012, but with gaps Number of obs = 3059
Distribution: Gaussian Wald chi2(5) = 39.76
Log likelihood = -5803.352 Prob > chi2 = 0.0000

OPG
r Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
r
dumr -.045654 .064568 -0.71 0.480 -.172205 .0808969
_cons .0293792 .0334821 0.88 0.380 -.0362445 .0950028
ARMA
ar
L1. -.0533468 .0257392 -2.07 0.038 -.1037947 -.0028989
L2. -.0077409 .0190056 -0.41 0.684 -.0449912 .0295095
L3. .0975302 .0164617 5.92 0.000 .0652657 .1297946
L4. .0232769 .0188409 1.24 0.217 -.0136506 .0602043
HET
dumr .8356495 .0253349 32.98 0.000 .7859941 .8853049
_cons .4657993 .0250687 18.58 0.000 .4166655 .514933
ARCH
arch
L1. .1138918 .0145224 7.84 0.000 .0854284 .1423552

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