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Nharvey (Nyblom-Harvey test)
ssc install nharvey
help nharvey
Xtwest from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x
xtwest reer_n proddtot ggc nfa, lags(1 2) constant
-xtwest- you canconsider using the robust p-value option which controls for cross sectiondependency.
xtpmg- from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/xThe pooled mean group estimator of Pesaran, Shin and Smith (JASA);relatively small N and large T butthat allows only for residual based approaches
https://sites.google.com/site/medevecon/code#TOC-xtmg
This code isapplied in our forthcoming REStat paper on R&D spillovers. Otherillustrations with data (including a Stata Journal article) can be found here.
Xtectest:Investigating heterogeneous panelcointegration with an error correction test
Xtbcis:Testing for Panel CointegrationUsing Common Correlated Effects Estimators
Xtmg:Estimating panel time series modelswith heterogeneous slopes
xtdolshm from http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x
https://bbs.pinggu.org/thread-1399716-1-1.html
在面板协整中除了xtwest命令之外还有xtkao和xtPedroni命令
https://bbs.pinggu.org/thread-1156009-1-1.html
stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest,不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造,可以自己算出统计量的值;另外,johans命令也可以用于面板数据,只不过他是按个体单独计算的,而Fisher(combined Johansen)面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的,所以用Fisher(combined Johansen)也是很简单的。
https://bbs.pinggu.org/thread-1156009-1-1.html
stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest,不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造,可以自己算出统计量的值;另外,johans命令也可以用于面板数据,只不过他是按个体单独计算的,而Fisher(combined Johansen)面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的,所以用Fisher(combined Johansen)也是很简单的。
Groen和Kleibergen cointegration tests
如果变量个数多于两个,即解释变量个数多于一个,被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时,则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量,则两个变量的单整阶数应该相同。
https://bbs.pinggu.org/thread-1327075-1-1.html
前两个检验统计两的备则是:总体上是协整的;后两个的备则假设是:至少存在一个协整关系。
前两个或者后两个统计两具体需要选择哪个,个人理解,不论是哪个拒绝,只要有拒绝的,就应当认为具有协整关系(因为两个统计量基于不同的假设)。令与诸位共享一下一些新的、很少被提及的命令。
https://sites.google.com/site/medevecon/code
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本文标题:Stata做面板协整的最新进展
本文链接网址:https://bbs.pinggu.org/jg/ruanjianpeixun_stataruanjianpeixun_2229431_1.html
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