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请教连老师几个问题：我的模型是一个面板数据，做价格传导的，初始模型是P_it=a0＋a1*demand+a2*money+a3*exr+a4*importprice我用的是各省的月度数据，数据做了X12调整，我感觉应该加入P的一期滞后项，所以想用GMM模 ...

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请教连老师几个问题：
我的模型是一个面板数据，做价格传导的，初始模型是P_it=a0＋a1*demand+a2*money+a3*exr+a4*import price
我用的是各省的月度数据，数据做了X12调整，我感觉应该加入P的一期滞后项，所以想用GMM模型，同时，需求DEMAND和MONEY货币发行量对P的影响应该也有时滞性，所以也想加入他们的滞后项，暂定为滞后两期，汇率exr和进口商品价格import price就定为外生的。我有以下几个问题
（1）demand 和 money 是先决变量吗？我感觉是，不晓得判断的对不对；
（2）但是无论我怎么调整模型，用XTABOND2命令，SARGAN检验都无法通过，不知道后续该怎么办。我调整了内生变量，比如只把P的滞后项作为内生，或者把P DEMAND MONEY都内生，还有调整工具变量的滞后期数，都过不了SARGAN检验。不知道，这种结果是不是表示P的滞后项不用放到方程中；
（3）我的原始数据是31×96（i*t）,就是N小T大，我想用纠偏的LSDV算，可是运算了一个多小时都没有结果；后来我把数据整理成季节的，数据成了31×32,就用原来的GMM和SGMM，但是SARGAN 检验仍然无法通过。所以我不知道接下来怎么办；
（4）如果不加入P的一阶滞后，直接用GLS回归，不知道可不可以，另外为避免内生性，在普通的GLS方法中，我是否可以直接把可疑内生变量的滞后项带入原方程中进行回归。
谢谢！连老师的视频做的相当详细，我觉得非常有用，很期待后续的PANALVAR 等更高级课程快点面世。

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