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本人最近做论文需要用到面板数据来建立var模型，但是因为我的数据是非平稳的面板数据。我查了一些文献知道在建立PVAR模型之前要对数据进行平稳性检验，如果不是同阶平稳，在确定了滞后期数就可以建立VAR然后脉冲响应 ...

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本人最近做论文需要用到面板数据来建立var模型，但是因为我的数据是非平稳的面板数据。我查了一些文献知道在建立PVAR模型之前要对数据进行平稳性检验，如果不是同阶平稳，在确定了滞后期数就可以建立VAR然后脉冲响应。我知道eviews软件可以对面板数据进行单根检验，但是对于非平衡的数据能否也进行检验呢？如果可以该如何操作？或者用stata软件要如何进行？并且对于模型的落后期数应该如何确定呢？STATA软件又该如何操作呢？我查了很多资料，但是很多都是针对平衡面板数据，这让我很困惑。另外我查阅一些用面板数据做PVAR的文献中曾经提到，在建立模型之前要对数据进行处理，以消除时间效应和个体效应，用横截面上的均值差分消除时间效应，用向前均值差分消除个体效应，请问这又该如何理解？我基础不好，在建模的过程中有点吃力，虽然慢慢摸索到PVAR模型的建立，但是对于这些前期的数据处理仍然存在诸多困惑，希望能够得到好心人的提点，真的不甚感激

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