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西南财大统计学院喻开志(应用微观计量、金融时间序列分析)在线访谈问答汇总

西南财大统计学院喻开志(应用微观计量、金融时间序列分析)在线访谈问答汇总

发布:资料狂人 | 分类:统计学

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喻开志,副教授、博士,数量经济研究所所长,硕士生导师。2003年受聘于西南财经大学统计学院,2004年访问复旦大学统计系,进行随机控制领域的合作研究;2011年访问美国排名前十的密歇根大学统计系,进行整数值时间序 ...
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喻开志,副教授、博士,数量经济研究所所长,硕士生导师。2003年受聘于西南财经大学统计学院,2004年访问复旦大学统计系,进行随机控制领域的合作研究;2011 年访问美国排名前十的密歇根大学统计系,进行整数值时间序列领域的合作研究。
自任职以来,发表外文B级论文2篇,国内A2级论文2篇、B1级论文10篇,以及其它核心期刊论文多篇;主持国家自然基金青年项目1项、教育部人文社科基金1项、国家统计局课题1项、四川省统计局课题1项、校级课题5项;出版专著1部。为博士、硕士和本科生讲授《高级计量》、《时间序列分析》、《随机过程》、《中级计量》、《多元统计》、《概率论》、《计量经济学》、《数理统计》等课程,主要从事计量经济学、金融时间序列分析、消费经济学、计算金融等领域研究。同时也是四川省数量经济学会、四川省现场统计研究会和成都市统计学会会员。
问答汇总:
Q1:坛友xupengswordsman:
喻老师 你给西财博士开的高级计量 主要有哪些内容 谢谢!
A1:
根据您的提问,你想了解的是西财开设的高级计量内容,这些内容主要有--高级时间序列分析、面板数据分析、非参计量、微观计量。
Q2:坛友yujiyin:
喻老师:您好!请问在微观计量中定序整数值变量可以直接回归吗?比如这个变量是分阶段年龄(1=“18-30岁”,2=”31-40岁“,3=“41-50岁”等),少的类别定类变量是用虚拟变量来做哈!那多的类别呢?比如有9个类别是不是还是用虚拟变量?还是用更好的方法?非常感谢您的回答!
A2:
根据你的提问,感觉是用“定序整数值变量”来做解释变量,目前的方法还是用虚拟变量来建模(取值是0或者1),还未有学者提出优于虚拟变量模型的方法。
Q3:坛友Dany2:
喻老师:您好!10月份的数量经济学年会有幸见过老师一面,祝老师工作顺利。我的问题是:(1)计量经济学,时间序列分析和金融计量这三者间的联系与区别是什么?学习中发现三门有很多交叉的地方。(2)数学基础薄弱的情况下,如何学好时间序列分析,是否需要将所有推导都弄清楚?谢谢。
A3:
(1)计量经济学主要是运用统计学、经济学、金融学的知识来解决经济和金融问题。
从数据的角度来看,时间序列分析是计量经济学的研究的内容之一,计量经济学研究的另外两大数据类型是:截面数据、面板数据。而金融计量主要是运用计量经济学、金融学的知识来解决金融问题,例如度量金融风险的GARCH模型、描述证券市场上投资者行为的CAPM模型、描述期权定价机制的Black-Scholes模型、描述利率期限结构的Nelson-Siegel模型和各种随机微分方程模型等。
(2) 在数学基础薄弱时,看你学习时间序列的目的:(a)如果你以后做学术研究,比如读博士或者任教师,就要搞懂,否则无法研究或者教学;(b)如果你以后不再做学术研究或者授课, 就可以不用搞懂,只需要会操作软件实现你的想法就行了。
无论上面哪一种情形,在数学基础薄弱时,都需要到课堂上去听课,老师会帮你实现“不用搞懂,就会用相应时间序列模型去解决经济问题”。
Q4:坛友yeting2000:
喻老师:
您好!感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题,我的问题是:时间序列分析主要是通过对以往经验的分析,对现实世界进行研究,侧重于研究显示问题到怎么样。但是,在具体做数据收集的时候发现,有些时间点数据的收集收到外部环境的影响很大,比如行业内政策的调整必然造成财务数据上的波动,这些数据在事后进行评估的过程中起到了很好的作用。但是,如何通过对过去数据及相关风险问题的研究,通过对相关结论进一步研究,以期对今后的一些问题进行预见和防范。还请老师给予一些指导性的方法,谢谢!
A4:
这个问题比较宽范,根据你的提问,感觉是你要考虑以前的历史事件对数据的影响,以及通过模型如何把这种影响体现出来,并对未来提供警示。
首先,如何处理异常数据一直是时间序列分析(计量经济学)的大难题,目前还没有一个相对较好的通用方法;其次,如何通过模型纳入异常数据来对未来预警,也是一个难题。如果数据是度量一些离散事件,则Discrete-Valued time series模型是处理这个问题的一个相对较好方法。
Q5:坛友huanghuiqun:
尊敬的老师您好:
现在研究强调学科融合,请问数据挖掘如何和计算经济学结合起来进行研究,举例说明?谢谢
A5:
数据挖掘是研究一些通用的数据分析方法, 根据“维基百科的定义”数据挖掘一般是指从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程。数据挖掘通常与计算机科学有关,并通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统和模式识别等诸多方法来实现上述目标。
计算经济学是运用计算思想在计算机和信息技术支持下分析和综合经济问题的一个新的学科领域,研究内容主要是可计算一般均衡、非合作博弈、理性预期、期权定价、金融工程等问题,目前主要讨论的是“基于Agent的计算经济学”。
由于模型不同,导致假设不同,要把不同的假设、模型结合起来研究经济问题,个人认为难度较大。
Q6:坛友侠科2013:
老师您好,您能告诉我图中第4点中的卡方的自由度m是怎么确定的吗?谢谢
A6:
这是计量经济学中“三大检验”中的讲授内容,这里自由度m的取值就是“约束条件的个数”,直观说来就是“除截距外,解释变量个数”。具体原因,请google或者参考相关中高级计量经济学“三大检验中的相关章节”。
Q7:坛友TGQ020:
喻老师,您好!现在很多分析影响股票等金融投资工具的收益的文章,一部分文章使用所谓的高频数据,我想请问一下老师,使用高频数据进行分析,对我们认识这个市场有帮助吗?是否会导致我们陷入只见树木而不见森林的地步?谢谢老师。
A7:
研究高频数据可以加深对金融市场微观结构的认识,提高金融风险测度的准确性提供了一个新的思路。
当然对市场研究的办法是高频数据、低频数据都要研究,结合考虑来对未来市场风险进行综合判断。
Q8:坛友xupengswordsman:
喻老师 请问 你上的《随机过程》用的是哪位作者的书啊?谢谢
A8:
根据学时限制和内容的难度大小,选择人大张波教授编著的《应用随机过程》为主,结合清华大学林元烈教授编著的《应用随机过程》和中山大学邓永录教授编著的《随机点过程及其应用》的部分章节。
Q9:坛友52beyond12:
请问老师,计量经济学与金融计量学有哪些区别?因为在看到国外有开设Financial Econometrics专业。同时,本人对于金融市场类之类的大数据的计量经济学感兴趣,老师有哪些比较好的书籍推荐。 谢谢老师
A9:
不用过多解释,《金融计量学》是《计量经济学》的一部分内容。
对于金融市场的有关计量经济学教材或者书籍,我觉得以下书籍还不错
1、《Introductory Econometrics for Finance》,Chris Brooks编著
2、《Handbook of Financial Econometrics》,Sahalia,Hansen编著
3、《Financial Modeling》,Simon Benninga 编著
4、《Simulation Techniques in Financial Risk Management》,Ngai Hang Chan, Hoi Ying Wong编著
Q10:坛友jocelyn4526:
老师好。当前学术发展日新月异,计量方法的创新和进步也同样十分迅猛。每当写一篇文章时,总是觉得追不上前沿,很难有创新,更别提满足top杂志的发刊要求。在计量方法层面,想请问老师,我们应该专注于一个强大的计量软件,深入学习,弄精一种研究方法还是要尽可能的去多学习新的方法?总感觉学生自身能力有限,无法企及后者的目标。不知专攻前者,是否有必要?谢谢老师
A10:
一定要根据自己的目的,来定自己达到目的途径。如果你是做博士论文,建议根据导师或者其它学者指出的新兴问题或者学科做深入研究。如果只是为了发文章,建议有针对性的看相关期刊(例如AER、J.Fnance、经济研究、经济学季刊、管理世界等),做某一方面的跟踪应用研究,然后搞懂他们所用方法(不是搞懂推导,而是搞懂问题是什么,搞懂如何软件实现自己的想法)就可以了,建议不要漫无目的补基础。
Q11:坛友凌子墨:
请推荐一本适用于本科时间序列教学的教材,谢谢
Stock&Waston那种问题导入式那种,深入全面一些
A11:
初学建议使用以下两本中文教材,如果还想软件实现,参考第3本英文教材
1、《应用时间序列分析》,史代敏、谢小燕著,科学出版社。
2、《时间序列分析》,潘红宇,对外经济贸易大学出版社。
3、《Time Series Analysis and Its Applications With R Examples》,Robert H. Shumway, David S. Stoffer,Springer.
Q12:坛友Randy_Orton:
请问老师把计量经济学学好的要领有哪些?
A12:
个人体会的要领,不一定妥当,就是:“重思想、重方法、重应用、重软件,轻公式推导。
Q13:坛友zhang593835315:
老师你好,我想请问一下怎么学号计量经济模型?如果要考博的话是不是这个很重要呀?
A13:
学好这门课的要领,就是:“重思想、重方法、重应用、重软件,轻公式推导。
如果要考博士,这个是必需的基本工具,所以对你科学研究和毕业相当重要。
Q14:坛友jackylee2010:
老师,您好!
我是一个学经济的,数学基础一般。但是,我现在想打算把计量学好一些。争取在以后的研究中,可以自己去编程。从打基础的角度,关于概率论和统计这一块有什么好的书可以推荐吗?。 就中级和高级计量经济学方面,有什么好的书籍推荐一下吗?
A14:
一、概率论与数理统计教材
1、《概率论与数理统计》 ,陈希孺,科学出版社。
2、《概率论与数理统计教程》 ,茆诗松等,高等教育出版社。
3、《概率论》,苏淳,科学出版社。
二、中级计量经济学教材
1、《计量经济学中级教程》,潘省初,清华大学出版社
2、《中级计量经济学》,张卫东、喻开志、郭建军,西南财经大学出版社
3、《现代计量经济学》,朱平芳,上海财经大学出版社。
三、高级计量经济学教材
1、《计量经济分析(第5版)》,Green著,费剑平译,中国人民大学出版社
2、《微观计量经济学:方法与应用》 ,卡梅隆 著,上海财经大学出版社
3、《计量经济理论和方法》,Davidson 著,沈根详译,上海财经大学出版社
4、《Time Series Analysis - With Applications in R, 2nd Ed》, Jonathan D.Cryer, Springer
5、《Micro-Econometrics--Methods of Moments and Limited Dependent Variables》,Myoung-jae Lee, Springer
6、《Nonparametric Econometrics--Theory and Practice》, Qi Li and Jeffrey Scott Racine, Princeton University Press
7、《 econometric analysis of panel data (2nd ed.)》,Baltiagi ,Wiley
Q15:坛友vvvvggtt:
老师请问学习计量经济学要注意些什么问题?是只有会用一些计量软件比如eviws stata 还是里面很多那种概念 推导什么的都要弄懂啊?怎么样才能更好的运用计量这个工具做论文?
A15:
1、弄懂解决问题的思想、弄懂如何软件实现,推导不用弄懂、但要知道大致思路。
2、跟踪某一领域前沿,集中火力解决思想与软件实现问题,就行了。
Q16:坛友你好三毛:
老师好。
我想请问一下关于时间序列分析的一些问题。时间序列分析中一般都存在自相关的问题,通常的补救方法有: 广义差分法;迭代法;德宾两步法。那在金融时间序列分析中最常用什么方法?在具体操作的时候应该注意点什么??非常感谢老师。
A16:
那在金融时间序列分析中最常用的方法是增加变量的差分项放到模型中,以减轻扰动项的自相关。具体操作时,应注意差分阶数的选择长度:AIC和BIC信息准则、偏自相关函数等。
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