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发布:有时想飞 | 分类:风险投资

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各位坛友,本人在小型的一家外资金融机构工作,想请教大家一个资产配置以及风险管理的问题,我们银行准备从一级市场买入一批中央银行票据,打包成理财产品出售给零售客户,目前正在做前期的风险分析,我简单总结了一 ...
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各位坛友,本人在小型的一家外资金融机构工作,想请教大家一个资产配置以及风险管理的问题,我们银行准备从一级市场买入一批中央银行票据,打包成理财产品出售给零售客户,目前正在做前期的风险分析,我简单总结了一下需要考虑的关键点,如下,权当抛砖引玉,希望能得到坛友们的指导

1、配置量,即配置多少的问题,我考虑了2个角度,首先,从盈利角度,主要是结合本行的资金成本以及总体成本,以及其他业务的收益率,衡量该配置多少,得出一个可配置量的合适区间,目前我可以得到本行的资金成本、人均成本等数据;其次,从风险管理的角度,特别是流动性风险,央行票据一般是3个月以上的,如果把流动性更高的资产转换成央票,则会影响当期流动比(银监会考量的是一个月到期资产和负债的流动比),这就产生了一定的流动性风险,如何控制这种风险呢(当然,如果全部以理财产品的形式出售,并且不带提前赎回权的话,这种风险是比较低的),如果是用正回购,那么卖给零售客户这部分该如何处理呢?好比你买进100央行票据,其中20卖给客户,那么剩余的80可以做回购吗?

2、央票的风险管理,1)、流动性风险,第一点已经提及。考虑到今年货币政策主要采取提高存款准备金率的情况,会进行模拟存款准备金率每增加0.5%银行的短期流动性情况2)利率风险,主要是从DURATION和CONVEXITY(贴现发行的Con.为0)、以及每天MTM来考量我想就足够了,大家认为呢?


真诚希望得到大家的意见和建议.

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