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从牛顿到金融危机——从通信技术, 物理、和投资的关系谈起

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发布:i3men | 分类:金融投资

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在决定从通信工程转行金融数学之前,就曾略微研究过通信、统计物理和金融的联系,这篇文章真是正中下怀。作者:李斌;南开大学物理系本科,斯坦福大学电子工程博士。现在硅谷从事技术工作,并兼做金融信号处理(Finan ...
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在决定从通信工程转行金融数学之前,就曾略微研究过通信、统计物理和金融的联系,这篇文章真是正中下怀。
作者:李斌;南开大学物理系本科,斯坦福大学电子工程博士。现在硅谷从事技术工作,并兼做金融信号处理(Financial Signal Processing)的研究。
从牛顿到金融危机 ——从通信技术, 物理、和投资的关系谈起
你是否曾在投资中有过损失 ?你知道牛顿对投资损失是怎么想的 ?牛顿的想法又是如何预示着当代定量投资的一个重要方向?当代定量投资又是与近年来发生的西方金融危机有什么关系 ?西方金融危机是和房地产泡沫破灭有关联的, 房地产泡沫和股市泡沫又有什么相似之处 ?这些投资泡沫是否可以用科学的方法来研究 ?西方定量投资的先驱者詹姆斯•西蒙斯(James Simons)和大卫•萧(D.E.Shaw)等人是如何看待科学投资?许多人对上述问题都感兴趣,本文对此做一个简单的介绍, 希望本文对受过系统科学训练的读者在投资方面有启发。
一、 从牛顿投资说起
谈及科学,从牛顿说起应该是一个不错的开始。牛顿对现代科学的许多方面有奠基性的贡献。他通过发展微积分、经典力学和万有引力理论,成功地计算了行星的运行。从个人生活方面来说,他比较入世,曾担任当时英国皇家造币厂厂长。值得一提的是他赶上了人类历史上一次有名的投资泡沫。
当时,南海公司(South Sea Company)据说发现了大油田,消息经过炒作,人们疯狂地涌向这家公司去投资。许多人拎着钱袋,排队夜宿街头,挣抢着给这家公司的投资代理商送钱。一时,尘嚣四起。等尘嚣散去,像所有的投资泡沫一样,许多人亏了钱。折合成今天的币值,牛顿亏了大概超过一百六十多万英镑,约一千七百多万人民币。如果你有朋友在中石油最高点(或上证指数6000多点)时被套牢,你可以安慰他,“至少,你不比牛顿差”。
事后,牛顿说了一句话:“我可以计算出天体运行的轨道,但不能描述人们的混乱和疯狂”(I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men)。这样看似有些气馁的话,实际上显示出牛顿的超人远见之处。因为他体会到了,要描写人们的疯狂混乱,需要经典动力学以外的概念。第一个需要的概念就是:熵。 
二、 玻尔兹曼熵
热学,这个发源于研究基本的热传导现象的学科,经过长期的发展,在19世纪成为一个奠定在分子运动论基础之上的比较严谨的科学。其中集大成的是玻尔兹曼及另外一些人提出的熵的统计解释。简单地讲,熵是描述一个多体系统的混乱程度。举例来说,一个打碎了的杯子比完全相同的没打碎的杯子所具有的熵更大,因为打碎了的杯子的结构更混乱一些。
一个系统越混乱,它包含的微观态就越多,熵就越大。熵,这样一个极其基本的描写多体系统混乱程度的量,没有直接进入到投资领域。(如果牛顿知道熵的概念,大概就不一样。玻尔兹曼远不如牛顿入世,大概没有尝试过把他的理论运用到投资中)。实际上,熵是通过现代通信技术才进入投资领域的。
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