[转载]量化投资中有没有完美的参数寻优方式？[转载faruto]-经管之家官网！

一些一直在思考的东西，大家一起聊聊？
1.有没有最完美的参数寻优方式？有没有最完美的参数选择方式？
2.有没有最完备的参数寻优方式？有没有最完备的参数选择方式？
3.参数寻优时对于不同的时间周期，多长的回测数据具有说服力？
4.对于整体样本，是否有必要区分样本内和样本外，若有必要，那么样本内和样本外的长度分别是多少合适？
5.如何避免过度优化？
6.给出不同参数下的资金曲线，选取什么目标函数来进行参数选择？为什么选择该种目标函数，是否有更加有效的目标函数？
7.给定目标函数的情况下，如何选取最稳定的参数（参数区间），选定参数的过程能否量化？
8.外推时，参数表现不好怎么办？再重新改进参数、调整策略？
9.有没有不依靠参数的策略？或参数自适应的策略？可否实战？靠谱否?
10.参数寻优的本质到底是什么？ 直观解释是什么？
有的问题没有定论，我也一直思考，见仁见智，大家可以一起来交流。