熔断机制被暂停，机构重新回到日常操作中，而量化对冲基金依然扛着压力，等待政策的放开。随着基差长期贴水，原本以绝对收益为主的量化对冲基金均出现不同程度下跌，无风险绝对收益不复存在，风险不断提升。

　　熔断机制重创量化对冲基金

　　熔断机制虽然仅持续了4个交易日，但对量化对冲基金来说是致命的4个交易日。

　　数据显示，1月4日至7日，披露数据的59只量化基金中，仅华宝兴业量化对冲A、C两只略有盈利，均为0.05%，其余均出现下跌，其中，华润元大医疗保健量化、工银瑞信量化策略、嘉实量化阿尔法下跌均超过15%，近40只量化基金下跌超过10%。

　　沪上一家基金公司量化对冲基金经理表示，由于熔断机制的磁吸效应，在5%下跌后必然会出现大单抛售现象，但难以放量 ...

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