自股指期货受限以来，量化基金在过去的大半年内的日子并不好过。其中，公募量化基金的成绩不尽如人意，相比之下私募的量化则体现出了相对更好的成绩。同样的量化，何以有不同的命运？ 从多路采访结果来看，私募的 ...
公募量化VS私募量化为何这大半年如此不同
自股指期货受限以来，量化基金在过去的大半年内的日子并不好过。其中，公募量化基金的成绩不尽如人意，相比之下私募的量化则体现出了相对更好的成绩。同样的量化，何以有不同的命运？
从多路采访结果来看，私募的胜出主要是因为其策略空间更大，方法更多元。
股指期货的受限对于量化对冲基金的冲击是非常直接的。受限至今，量化对冲基金面临两大现状，首先是交易量收缩造成的长期期指贴水，增加了量化对冲的难度。贴水越深，基金对冲成本越高，如果贴水过高，选股的Alpha收益无法覆盖，那么对冲就变得毫无意义甚至会出现损 ...
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