【2014年年报】

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的投资运作分为两部分，一部分为指数部分，主要以量化模型作为投资交易决策的依据，其中“指数跟踪模型”用于跟踪指数，"日内择时交易模型"用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金在本报告期内较好地跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定的超额收益。

另一部分为增强部分，属于主动型选 ...

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