受标的上证50ETF价格继续回落影响,昨日50ETF认购期权合约价格多数下跌。同时,值得一提的是,部分认沽期权合约价格也出现下跌。截至收盘,7月平值认购期权“50ETF购7月2750”收盘报0.0404元,下跌0.0377元或48.27%;7月平值认沽期权“50ETF沽7月2750”收盘报0.0935元,下跌0.0015元或1.58%。

对此,光大期货期权部刘瑾瑶认为,造成这种现象的原因主要有两大方面:第一,由于下周三7月合约将面临到期,该月份合约时间价值加速衰减。期权的价格是由内涵价值和时间价值两部分组成的。由于昨日部分认沽期权内涵价值增长量小于其时间价值衰减量,使得期权价格下降;第二,近期认购和认沽期权隐含波动率均出现大幅回落,这也令期权价格承压。

成交方面,昨日 ...

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