7月份20余只分级基金B类份额出现的“下折潮”在本周有所缓解。不过截至8月11日,市场上还有证券股B、证保B级和券商B级三只分级基金B类份额面临下折风险,其所属的华安、博时和鹏华三家基金公司也分别发布了风险提示公告。
数据显示,证券股B母基金只要再跌5.39%即面临下折,证保B级和券商B级的母基金分别再跌6.83%和8.35%也将面临下折。
“根据基金合同,当分级基金净值低于某一阈值(目前大部分股票型分级基金的下折算阈值设置为0.250元)时,就将触发分级基金向下不定期折算。”根据深交所网站7月底发布的分级基金下折问答显示,近期分级基金下折后,B份额大量亏损主要是由于市场情况较为极端,分级基金下折前B份额的价格相对净值存在较大幅度的溢价,最高溢价高达100%以上,而B份额下折时按照基金净值进行折算,且B份额复盘的前开盘价也是按照前一工作日净值作为参考值,故价格与净值之间的溢价空间被抹平,价格可能出现较大幅度调整。
“截至7月底市场上 ...
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