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项目详情

  • 项目名称：估计静态VaR及ES，结合GARCH类模型计算动态VaR和ES
  • 分类：论文实证
  • 发布者： lao***84
  • 点击量：340
  • 发布时间：2018-10-26 14:19
  • 项目关键词：VaR及ES
  • 项目描述： 项目描述：利用excel中的指数历史数据，估算各个指数未来一天，一周的99%，99.5%和99.9%置信水平下损失比例的VaR和ES，只要结果和简单分析。
    1. 利用样本分位数方法，拟合参数分布方法以及极值理论方法估计静态VaR以及ES，说明选择相关参数的原因（比如选择参数分布形态的原因，用极值理论估计时门限值如何确定等等）。
    2. 结合GARCH类模型和静态的VaR，ES估计方法，计算动态的VaR和ES，确定你认为最合理的估计，并说明原因。
    3. （选做）你认为有哪些方法可以改进VaR和ES的估计
    对承接人的要求：熟悉相关方法，中介勿扰
    所需技术：样本分位数方法，拟合参数分布方法以及极值理论方法，GARCH类模型
    完成时间： 7
    完成标准： 通过验收



  • 项目附件： 承接人可见
  • 项目预算： 2000（ 未托管 ）
  • 分享：

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  • 2018-11-05 186***48 实名认证已验证邮箱
    信誉度:+16     3000（参考价） 5天
    只有发布者本人和管理才可见     暂无权查看 无可操作项
  • 2018-10-31 P***o 实名认证已验证邮箱 2000（参考价） 7天
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  • 2018-10-30 小*** 已验证邮箱
    信誉度:+1     4000（参考价） 5天
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  • 2018-10-28 陈 实名认证已验证邮箱
    信誉度:+33     3800（参考价） 5天 此用户被禁止,内容自动屏蔽 暂无权查看 无可操作项
  • 2018-10-27 1***5 实名认证已验证邮箱
    信誉度:+2     4000（参考价） 6天
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  • 2018-10-27 lw***s 实名认证已验证邮箱
    信誉度:+2     5000（参考价） 7天
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