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• 项目名称：投资组合分析（英文）
• 分类：论文
• 标签：
  论文实证 数据处理（收集、整理）
• 发布者： id***ow
• 点击量：322
• 发布时间：2020-4-6 08:41
• 项目关键词：投资组合 建模
• 项目描述： 项目描述
  资产组合分析
  
  提供资料：
  1、30家模拟公司自1926年至今的Asset returns.（月度数据）
  2、不同年份的factor return 和rf
  
  要求：
  选择合适的模型，建立自己的投资组合（持续期20年），并根据三个基准进行评估。
  基准有：
  1、事后最优投资组合（the ex-post optimal portfolio）
  2、等权重投资组合（the equal-weight portfolio）
  3、无卖空限制的平均方差投资组合，以及样本期内等于等权重投资组合方差的方差（the mean-variance portfolio with no-short-sale constraint and variance equal to the equal-weighted portfolio variance over the sample period）
  
  绩效评估的指标有：
  1、累积回报率（cumulative return）
  2、平均回报率（mean return）
  3、回报标准差（standard deviation of the returns）
  4、夏普比率和营业额（Sharpe ratio, and turnover）
  
  以上指标需要制作一个表格，收益和标准差必须以百分比表示
  
  要求英文，字数2500字
  要求使用matlab处理数据，并提供相应代码，代码不计入字数
  
  
  对承接人的要求：有海外留学经历，提供毕业证书；对matlab使用熟练
  所需技术：matlab
  完成时间：10天
  完成标准：双方协定
  
  
• 项目预算： 4000（ 未托管 ）
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