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项目详情

  • 项目名称:投资组合分析(英文)   [已结项]
  • 分类:论文实证
  • 标签:
  • 发布者: id***ow
  • 点击量:220
  • 发布时间:2020-4-6 08:45
  • 项目关键词:投资组合 建模
  • 项目描述: 项目描述
    资产组合分析

    提供资料:
    1、30家模拟公司自1926年至今的Asset returns.(月度数据)
    2、不同年份的factor return 和rf

    要求:
    选择合适的模型,建立自己的投资组合(持续期20年),并根据三个基准进行评估。
    基准有:
    1、事后最优投资组合(the ex-post optimal portfolio)
    2、等权重投资组合(the equal-weight portfolio)
    3、无卖空限制的平均方差投资组合,以及样本期内等于等权重投资组合方差的方差(the mean-variance portfolio with no-short-sale constraint and variance equal to the equal-weighted portfolio variance over the sample period)

    绩效评估的指标有:
    1、累积回报率(cumulative return)
    2、平均回报率(mean return)
    3、回报标准差(standard deviation of the returns)
    4、夏普比率和营业额(Sharpe ratio, and turnover)

    以上指标需要制作一个表格,收益和标准差必须以百分比表示

    要求英文,字数2500字
    要求使用matlab处理数据,并提供相应代码,代码不计入字数


    对承接人的要求:有海外留学经历,提供毕业证书;对matlab使用熟练
    所需技术:matlab
    完成时间:10天
    完成标准:双方协定
    !!!!!(价格可以另行商议)!!!!!
  • 项目预算: 1500( 已托管1000元
  • 分享:

竞标详情

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  • 2020-04-07 ci***23 实名认证
    信誉度:+2
    2000(参考价) 5天
    只有发布者本人和管理才可见
    暂无权查看 无可操作项
  • 2020-04-06 星***略 实名认证已验证邮箱 1500(参考价) 10天 此用户被禁止,内容自动屏蔽 暂无权查看 无可操作项
  • 2020-04-06 白***瘦 实名认证已验证邮箱 1000(参考价) 5天 此用户被禁止,内容自动屏蔽 暂无权查看 无可操作项
  • 2020-04-06 叶***鹂 实名认证已验证邮箱 1500(参考价) 10天 此用户被禁止,内容自动屏蔽 暂无权查看 无可操作项
  • 2020-04-06 煮***萁 实名认证已验证邮箱
    信誉度:-1
    1500(参考价) 1天
    只有发布者本人和管理才可见
    暂无权查看 无可操作项
  • 2020-04-06 曾*** 实名认证已验证邮箱已缴纳保证金
    信誉度:+73
    7000(参考价) 10天
    只有发布者本人和管理才可见
    暂无权查看 无可操作项
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