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• 项目名称：基于随机波动率的蒙特卡洛美式期权定价论文
• 分类：论文
• 标签：
  论文实证 论文指导
• 发布者： zl***1
• 点击量：549
• 发布时间：2020-5-21 20:59
• 项目关键词：硕士毕业论文
• 项目描述： 项目描述：
  论文大致希望通过随机波动率模型加上最小二乘法蒙特卡洛模拟对美式期权进行定价。目前有基本思路，大致为：在基础的heston模型上添加跳跃项或者随机利率亦或两者都添加，生成股价样本路径，然后通过最小二乘法蒙特卡洛进行美式期权定价。目前导师给出的建议为可对蒙特卡洛方法进行改进。目前所了解的大致方法有对随机数的抽取优化，方差减小，以及对于最小二乘法回归的优化。最后想将改进方案与原方案进行比较。
  希望能得到代码实现辅导，以及提供新的LSM优化思路。
  对承接人的要求：
  所需技术：Matlab
  完成时间：7月中旬
  完成标准：完成论文初稿
  
  
  
  
• 项目预算： ￥ 3000-5000 元（ 未托管 ）
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