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• 项目名称：债券定价、远期收益、久期等估值分析
• 分类：报告
• 发布者： che***96
• 点击量：432
• 发布时间：2021-6-14 11:10
• 项目关键词：
• 项目描述： 项目描述 ！ ： 债券的定价， 远期收益及期限结构理论一10 分（ 内容5 分， 表达5 分）
  根据EXCEL 电子表格A21 AssignmentPart2Data. 对sx 二十种国债的信息， 金鸡政府债券基金要
  求你的团队估算这些国债的正确价格和到期收益率（ YTM ） 以及半年后（ 从0 ． 5 到1 年， 1. 5 年，
  ， 10 年之间） 和3 年后（ 从第3 年到3 ． 5 ，
  ， 10 年之间） 的远期收益。
  4 ， 4 ． 5 ，
  你的小组需要
  D 构造一个带说明的表以包含债券代码， 期限， 息票利率， 债券价格， 到期收益率
  （ YTM ） ， 以及半年后和3 年后的远期收益率，
  2 ） 在同一图中绘制ZCB 和YTM 收益率曲线， 说明它们之间的差异并用期限结构理论来解
  释收益率的走势。
  3 ） 在同一图中绘制ZCB 和远期收益率曲线。你注意到了什么区别？ 你可以用期限结构
  理论来解释为什么预期的未来短期利率可能与ZCB 所代表的远期收益走势不同。
  问题2 ： 久期和债券投资组合管理一10 分（ 内容6 分， 表达4 分）
  金鸡政府债券基金担心国债对收益率变化的价格敏感性， 要求你实施对冲策略以确保该基金有
  足够的资本在5 年时偿还1 亿元的债务。他们要求你的小组
  a) 计算这二十个债券的久期和修改的久期， 构造一个带说明的表格以包含债券代码，
  期限， 息票利率， 久期和修改后的久期；
  b) 使用当前收益率曲线来确定负债的现值和修改期限， 并选择两个债券进行投资以对
  冲由于利率变化而导致的潜在负债风险。解释你的选择以及不同的选择可能带来的
  影响。
  c) 现在假设整个ZCB 收益曲线向下移动25 基点(bps) 。计算负债现值和债券组合价值
  的百分比变化并讨论对冲的有效性．
  对承接人的要求：word写6-15页以内的报告
  所需技术：金融学知识，数据分析
  完成时间：2021年6月19前完成
  完成标准：两道题目答完
  
  
• 项目附件： 承接人可见
• 项目预算： 500（ 未托管 ）
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