求做金融巨灾风险CATFIN季度指标（已有R代码）

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分类：论文
发布者： 50***59
点击量：491
发布时间：2021-9-3 17:21
项目关键词：
项目描述：项目描述:已有R代码，但是只适用于月度数据的。也有月度数据，但是数据好像有点问题。
要求:处理好05-20年的季度数据，把代码调试好，用季度数据做出指标。
原方法：以金融机构股票的月度收益率构建横截面数据集，采用广义 Pareto 分布、有偏的广义误差分布（SGED）和一种非参数方法计算每个月截面维度的 99%置信水平下的在险价值 VaR，以三种方法的平均值表示金融体系巨灾风险指标（CATFIN）
完成时间:一周
所需技术:R
项目预算：￥ 100-500 元（未托管）
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