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• 项目名称：MATLAB股票策略回测   [已结项]
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• 发布者： H***i
• 点击量：557
• 发布时间：2015-12-19 04:06
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  请根据下面的要求写回测程序，并报价格和时间，谢谢。所有的下面提到的数据我都会提供，CSV或者SQL文件形式。
  
  
  1，选出PB*总市值全市场最小的10个股票（剔除PB为负数的），从2000年初开始，分别每周买卖一次。每只股票等资金买入。即周一开盘价买入所持股票（根据每周五收盘后的PB*总市值），周五收盘价卖出。周五已经停牌的股票持有，直至复牌的那周。周一时停牌的股票也不能买入。每次交易佣金假设为万三，初始资金10万。还需要注意，因为每个股票价格都不同，虽然理论上说一开始是每个股买一万，但是总会有现金盈余，每个股票的买卖股数也不同。最后需要把组合本金每周变动，组合每周回报，所选股票代码，现金余额输出。
  
  2，同样策略，依次做每月，每年交易的回报。输出一样的东西，就是交易频率变化。
  
  3，根据上面每周交易所得的回测结果，按照其概率分布，测出买入时间的组合回报的期望值。也就是x轴为买入时间长度（1周，2周。。。直到520周，也就是10年），y轴值为组合回报的期望值，注意是期望值，不是平均值。也就是要计算买入n周后所对应的期望回报。
  
  4，策略改为不是根据PB*总市值进行筛选，而是对全市场PB从小到大排名（去除PB为负值的），取PB最小的那5%的股票，再对总市值从小打到排，取市值最小的那5%股票。最后入选组合的股票为两个筛选条件的交集。不管有多少个，都是等值买入，初始10万，每周买卖一次。其他接下去的都一样，只要复制下2，3，的代码稍加修改，更改交易频率做每月每年，并作出不同时间下回报期望。
  
  要求：写清步骤解释
  
  完成时间：30天
  
  所需技术： MATLAB
  
  
  
  
• 项目预算： ￥ 100-500 元（ 未托管 ）
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